搜尋結果
2 天前 · VIX指數用以反映S&P 500指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設VIX指數為15，表示預期年波動率為15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是S&P 500指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是68%。 換句話說，三十天後有68%的可能性S&P 500最多漲跌4.33%以內。 通常VIX指數超過40時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能短期內出現反彈。 相對當VIX指數低於15，表示市場出現非理性繁榮，可能會伴隨著賣壓殺盤。 S&P500 VIX (VIX) 即時行情.
2024年5月17日 · 有美股恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），15日收在四個月來低點。 衡量投資人預期VIX變動幅度的VVIX指數也已下降，目前接近約十年來最低水準。 Bankrate分析師洛伊爾表示：「在低失業率、利率放緩和經濟幾乎不見放慢跡象帶動下，股市持續走高。 標普500企業的整體獲利預期持續升高，也有助投資人維持看好展望，並為該三大指數今年屢創新高增添柴火。...
2024年4月29日 · VIX指數全稱Volatility Index，也稱作「波動率指數」，是由芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 在 1993 年推出的市場指標，是依據標普500指數（S&P 500）進行計算的量化指數，可以用來反應標普500指數期貨的波動程度。 來源：google finance. VIX指數反應投資人對於市場風險的恐慌程度，因此也稱為「恐慌指數」。 這是因為當市場遇到重大事件時，投資人對於美股的前景感到不安、無法預期時，可能會出現大量買進或賣出，導致期權的價格上漲，連帶的VIX指數也就會因此上漲。 相反的，若投資人認為未來的美股表現穩定、波動幅度小，VIX 指數就會下跌或維持在相對低點。 VIX指數如何反應市場行情？ VIX指數可以用來判斷未來30天市場預期的波動程度。
2024年5月16日 · (工商時報) 2.新台幣匯率硬起來，兩日狂升近3角。 (工商時報) 3.台積前10大股東專情，挪威主權基金加碼示愛。 (工商時報) 4.AI PC元年，科技巨頭唱旺台鏈。 (工商時報) 5.控成本，壽險外匯風險竄新高。 (工商時報) 6.國會改革案今表決，朝野恐爆大衝突。 (中國時報) 7.美股早盤飛躍4萬點，恐慌指數降至四個月低點。 (經濟日報)...
2024年5月5日 · 有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降到一個多月來最低。 一周下來，那斯達克和道指漲幅均在1%以上，標普也漲0.5%。 費城半導體指數上周五大漲2.4%，台積電 （2330） ADR和輝達（NVIDIA）分別大漲3.9%和3.5%。 蘋果大漲6%，創一年多來最大漲幅，公司上季營收優於預期，預測本季營收將重返成長；此外...
2024年4月27日 · 巴斯曼1994年任職美林時發明了現在的ICE美銀MOVE指數，用來衡量美債市場的隱含波動率，市場稱之為美債「恐慌指數」。 他指出，自2022年3月Fed啟動升息循環以來，美債殖利率波動劇烈，反映Fed利率路徑不明。 Fed利率已升到頂 往後降息路變窄. 道瓊社報導，儘管此刻Fed利率前景仍籠罩迷霧，但巴斯曼認為，Fed接下來的路已變窄。...
2024年5月14日 · VIX超過80，標普500指數的日波幅預計達到5％. 標普500® VIX短期期貨指數利用未來兩份近期VIX® 期貨合約的價格來複製一個部位，將最近月份VIX期貨以相同的小數金額按日滾動至下一個月。. 這導致第一及第二個月VIX期貨合約持續一個月的滾動多頭部位。.
