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  1. 本公司臺指選擇權波動率指數(以下稱「本指數」),係依據芝加哥選擇權交易所(CBOE)研發之「波動率指數編製公式」所計算,並取得STANDARD & POOR'S(S&P)授權使用該編製公式。

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  4. VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼,常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。 通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」,它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。

    日期
    指數
    漲跌
    比例
    2024/06/06
    12.58
    ▼0.05
    -0.40%
    2024/06/05
    12.63
    ▼0.53
    -4.03%
    2024/06/04
    13.16
    ▲0.05
    +0.38%
    2024/06/03
    13.11
    ▲0.19
    +1.47%
  5. 臺灣期貨交易所行情資訊網. 本快速查詢可輸入英文代碼、中文名稱、股票代號. 首頁. 臺指選擇權波動率指數專區. 註:自2018年11月19日起,本公司臺指選擇權波動率指數揭示頻率由每分鐘改為15秒。 資料來源:臺灣期貨交易所。 本網站提供之資訊內容僅供參考,投資人需自行了解判斷,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;投資人如依據任何參考資料,而產生交易損失,應自行負責,特此聲明。 資料說明: 本網站所謂「臺指選擇權波動率指數」係以CBOE VIX指數編製公式編製,波動率指數及其編製公式相關內容,請參見本公司網站交易人服務與保護項下之問題與解答。 臺灣期貨交易所行情資訊網.

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  7. VIX指數用以反映S&P 500指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險,因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。

  8. 通常 超過 40 時,表示市場對未來出現非理性恐慌;低於 15 時,則出現非理性繁榮的預期。. 此指標反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來 30 天市場預期的波動程度。. 通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來出現非理性恐慌;低於 15 時,則出現非理性繁榮 ...

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