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2022年10月26日 · 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。 但这样做的主要问题是，很有可能出现“过拟合”的情况 —— 与之相反，本文提出了不通过历史回测的方法，能够在不同的特征场景下，可以通过数值方法找出最优平仓规则设置所在的区域，并可以规避由历史回测方式来优化策略或会产生的过拟合问题。 当然，这里也是有前提的：资产价格遵循离散的Ornstein-Uhlenbeck过程（对于本文来说，你就默认当它满足吧）。 具体的推导过程，参见： 《无需回测以确定最优交易规则》 典型的结果，可以参见下图 —— 绿色越深，表示夏普比率越高、结果越好： 二、原则的定性结论. 1、关于均衡业绩的解释. 均衡业绩，可以大致看做长期持有一类资产的投资回报。
2016年5月19日 · 定投&轮动双轮驱动策略——持有封基说股市之三十一. 收藏 关注. 轮动 定投. 在我的《详说定投2》一文中详细的介绍了一种智能定投：价值平均策略定投。. 其基本原理就是跌多了多投，涨多了少投甚至还要抽回资金，变相的实现了高抛低吸。. 但原始的 ...
2020年3月12日 · 本课程详细介绍了期权各种功能和使用方法，包含 交易策略、操作流程、实战技巧 ；通过分析实战案例，提供了“操作技巧 实战要点”的具体方法。 引导投资者从 入门到进中阶 的期权之路。 本课程共12讲，通俗易懂，实操性强，可多次观看。 课程大纲. 学习方法. 通过听觉、视觉、交流三个层次的学习方式，帮助您取得最好的效果： 1.视频学习： 提供全程视频讲解，可观看视频，也可空闲时间收听。 2.文字精读： 课程提供文字电子版、讲义PPT等可下载内容，对学习中的疑问和兴趣点，可对照文字版仔细研读，加深理解。 如希望在电脑上学习，请使用电脑版微信客户端进入课程即可。 3.课后讨论： 课程提供讨论板块供答疑和课后交流，我们一起在思维的碰撞中进步。 可私信我获取文档资料。 购买和免费试听.
2016年3月28日 · 举个具体的例子。 譬如说我们第一个买了1000元的某个品种，我们假定每个月的增幅是1%，那么第二个月买完后累计价值要达到1000*2*（1+1%）=2020元。 如果你第一个买的1000元到了第二个月跌到只有900元了，那么你第二个月要投入的资金=2020-900=1120元。 可以想到的是，如果遇到大熊市，可能是一个资金的无底洞，我曾经回算过创业板价值平均法的情况（见附件），效果确实非常好，70个月成本平均法需要投入总资金70000元，期末总资金是142109元但如果用价值平均法（每月2%的增长率），最多只要用到40495元，而期末总资金是149977元。 在投入只有原来的58%的资金，在同样的70个月里取得了更高的收益。
A股全市场统计历史. 数据说明：本统计中的 市值 为A股上市公司以A股价格计价的总市值，含以A股计价的非A股上市股份市值。. 集思录，一个以数据为本的投资社区.
2023年2月27日 · 今天我们主要讲卖方方的角度. 卖方需要DDH来进行适当的止损，买方也需要他来进行适当的止盈。 如果横盘，不需要DDH，卖方大胜，反之，卖方一天对冲的成本比他收的保费还贵很多，那就铁亏。 但是卖方通过这个手段，锁定了行情进一步扩大的风险，其实他的核心是为gamma付出的成本. 假如你杠杆很低，对当前的波动 以及进一步增加的波动无所谓，那么DDH没什么必要，你可以选择手动对冲. 期权网站有时候触发了大量账户的DDH的时候，高点的滑点会有一点大，就是不少人在DDH买入推高了瞬间价格. PUT层面亦然. 如果当天的DDH的成本，小于卖方的收益，卖方赢. 反之，买方可以用同样的手段靠不断止盈的DHH来赚钱，如果当天买方的DDH成本，小于他一天的保费，那么买方赢。
2024年2月4日 · 2024-02-05 11:11 来自北京 引用. 认输了，被迫减仓 - 时至今日，砍仓认输，希望还能留下一点火种 目前持有4张IC，5张300的实值买购 过程就不说了 说实在的，坚持不下去了，担心出现极端风险 认输了，中证500再跌破上周五的低点，减仓一张 剩下的再考虑用 ...
