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2013年6月28日 · 前段时间一直用xtreg跑我的数据,是通过hausman检验的,用fe,结果还可以。 然后今天看了下南开管理评论上有人用xtscc跑,说能消除异方差和自相关的影响,我跑了下,数据结果也还行,但是不知道这两个回归到底有没有区别。
我粗略看了下,貌似大致理解啦~~再仔细琢磨下!. 再次谢谢大神,祝大神学业有成. 求大神科普何为“门槛效应”,在什么时候使用,当大神们在讨论怎么运用“门槛效应”建模的时候,小的想了解下何为“门槛效应”,在什么时候使用?. 求大神通俗易懂的介绍 ...
跑的指令是用 heckprob. 跑的模型名称 在 Stata 中被给予的名字是 Probit Model with Sample Selection. 大体上跑出来的报表在阅读理解上没有太大的问题. 但在报表的最后几行 有点小问题 所以想请教一下 大家. 报表的最后几行
2024年1月25日 · `reghdfe`和`xtreg`两个命令在估计固定效应模型时可能会产生不同的R值,这主要是因为它们计算R的方式不同。
2023年7月24日 · 在STATA中实现DID模型的基本代码是这样的: reg outcome i.treatment##i.period 其中,"outcome"是因变量,"treatment"是一个二进制变量,表示是否接受了治疗或政策,"period"是一个二进制变量,表示是否在后期(即政策实施后)。
如果数据多,而且因变量y的选项少,比如binary的或者3项左右的,建议用probit,计算结果比较精准。但是probit的缺点就是要做多重积分,如果是10项选择,就要做10次积分,数据一大电脑要奔溃的。 logit相对而言因为是离散的,计算起来好很多。
2015年3月15日 · 各位大侠,想问一下 ,下面是我做的chow test 结果,这说明两个子样本的系数是否有显著差异呢?. N1: 1st Period Obs = 538. - N2: 2nd Period Obs = 2075. - Chow Test [K, N-2*K] = 1.3805 P-Value > F (33 , 2547)0.0734.
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