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2018年11月16日 · 今年2月6日台指期選擇權交易，統計造成全市場違約金額達14.4億元，其中以選擇權賣方投資人的虧損最為嚴重，史稱「選擇權大屠殺日」。 日前「0206期權受害自救會」遊行請願，指控當天市場行情極度不合理，是引爆市場極端行情的主因。 以今年10/11台股大崩盤，與2/6選擇權大屠殺當日行情做比較，就可以發現2/6行情的確異常。...
2023年12月27日 · 本文以2012年至2021年之台指選擇權日資料為研究樣本，探討結合市場情緒指標及不確定性指數之波動度模型，是否能提升選擇權之避險績效。 本文將股票情緒指標（市場週轉率（TO）、三大法人周轉率（ITOR）、券資比（FBR.
2023年8月29日 · 有鑑於此，我國期貨交易新制度—客製化期貨與選擇權商品，將於今年底前登場，未來期貨商可評估巿場狀況或依客戶需求，向臺灣期貨交易所提出申請，交易所即可將客製化商品掛牌提供交易，首先將以股價指數期貨與選擇權為優先客製化方向，後續再規劃個股類商品，未來視情況逐步向其它商品擴展。...
2021年12月15日 · 工商時報. 李娟萍. 期貨與選擇權學刊總編輯蔡蒔銓. 字級設定： 小 中 大 特. 《期貨與選擇權學刊》總編輯、師範大學管理學院教授蔡蒔銓以「疫後全球衍生性商品市場發展與變革」為題，提出他的觀察。...
2022年11月4日 · 工商時報. 李娟萍. 退單範例. 字級設定： 小 中 大 特. ETF選擇權適用動態價格穩定措施. 期交所近年分階段推動各商品動態價格穩定措施，以強化期貨市場價格穩定功能，現已適用於所有期貨商品及指數選擇權，規劃今年11月將擴大適用至ETF選擇權。 期交所考量ETF選擇權之商品特性與指數選擇權類似，其動態價格穩定措施運作方式原則上與指數選擇權相同：見表。...
2023年9月13日 · 選擇權可讓交易者把押注個股漲跌的槓桿倍數放大，因風險高而向來是專業投資人操作的複雜交易工具，但現在卻成為散戶投機工具，並不斷湧入履約時間極短、風險極高的選擇權交易。 數據供應商SpotGamma指出，今年初到8月底止，履約時間在5天或以下的短期選擇權，占整體選擇權市場交易約一半。 Bloomberg...
2023年9月20日 · 本季課程內容將重點介紹，期交所提供交易人的投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度與近期上線的新制度及新商品，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。...
