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以CBOE VIX指數編製公式計算. 交易日期. 臺指選擇權波動率指數. 註: 自2020年11月23日起,新增收盤前1分鐘平均臺指選擇權波動率指數之揭示。 本公司臺指選擇權波動率指數(以下稱「本指數」),係依據芝加哥選擇權交易所(CBOE)研發之「波動率指數編製公式」所計算,並取得STANDARD & POOR'S(S&P)授權使用該編製公式。 S&P與CBOE對本公司之授權,其免責聲明如下: CBOE及S&P未贊助、認可或促銷「本指數」所衍生之任何金融商品; 除授權臺灣期貨交易所得使用相關之CBOE 波動率指數編製公式外,CBOE及S&P與「本指數」所衍生之任何金融商品並無任何關係;
- 前3個月每日收盤之臺指選擇權波動率指數
因此,「本指數」所衍生之任何金融商品並未經S&P或CBOE ...
- 臺灣期貨交易所行情資訊網
本網站所謂「臺指選擇權波動率指數」係以CBOE VIX指數編製 ...
- 問題與解答
臺灣期貨交易所2006年12月18日推出「臺指選擇權波動率指數 ...
- 每日交易量前十大統計表
每日交易量前十大統計表 - 臺灣期貨交易所-統計資料-臺指選 ...
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vIX指數是什麼?
台灣期貨交易所網站可以查詢什麼資訊?
2023年8月2日 · 為了滿足方便解讀的需求,交易所便編制VIX指數來代表該商品整體選擇權隱含波動率,第一檔也是最知名的CBOE交易所VIX指數,即是代表S&P500期權的隱含波動率。而我們熟悉的台指選擇權,台灣期交所也於2006年推出台指權VIX。
VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼,常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。 通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」,它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。
日期指數漲跌比例2024/06/0712.22▼0.36-2.86%2024/06/0612.58▼0.05-0.40%2024/06/0512.63▼0.53-4.03%2024/06/0413.16▲0.05+0.38%2021年6月16日 · 而我們熟悉的台指選擇權,台灣期交所也於2006年推出台指權VIX。 VIX編制的邏輯基本上就是篩選比較也代表性的履約價的隱含波動率,給予不同權重,最後得出一個加權平權的代表全市場的隱盤波動率。
2022年3月21日 · VIX指數是芝加哥期權交易所編制的波動率指數,常用於衡量S&P 500指數期權的隱含波動率,基本原理是透過期權的溢價概略地定義市場的風險,它也反映了S&P 500指數期貨的波動程度。