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2023年4月18日 · 通过回测优化可转债投资策略，暨各种因子的影响 - 时间：2023-4-14 工具：禄得 结论：选择“五低”可转债，并且定期轮动，可以取得满意的回报，大幅跑赢可转债等权指数及沪深300指数。 0. 设置条件基础设置 持有周期：20（交易日） 持有数量：20（个可转债） 回测时间：2018-1...
2022年10月26日 · 前言. 这篇发帖，是基于 Peter Carr教授 与 Marcos López de Prado先生 于2013年发表的文章《Determining optimal trading rules without backtesting》和我前同事所做的后续分析 《无需回测以确定最优交易规则》 ， 提出了策略止盈止损的设置原则。 为了简化表述和降低阅读难度，本文的讲述以定性为主；如有兴趣了解具体的数学推导过程和Python代码，可以点击前面的公众号链接文章。 另外，根据我的发帖习惯，还是先给出结论： 一、原则的理论解释. 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。
2021年1月25日 · 从10倍到1000倍——股市泡沫程度的量化指标 - 今天和大家讨论一个可能这两年已经逐步被大家关注到的量化指标：Fed指标。 Fed模型，本质上是衡量一个资产的隐含回报率以及其机会成本的模型，简单的公式和含义使得其成为帮助我们理解市场温度的重要指标。
2023年8月8日 · 不要神化网格！ - 最近可能网格写的比较多，引来了很多小伙伴的关注。 但梅姨发现，很多小伙伴是真的没有认真看梅姨那4篇网格科普文的，所以理解上有一些偏差，今天梅姨再强调几点需要注意的地方。 1、网格适合重仓吗？有小伙伴说，“既然网格收益率这么高，能不能多投入点...
2024年5月7日 · 思考如何回本？5/7 - 目标：在大幅降低持仓数的目标达成后，我思考下一个目标是什么？我觉得需要增加实操体验，原本计划买卖操作100次，熟悉盘感，但不太好统计。决定改为买卖100只股票，每只股票后用（数字）表示已实操数的进展情况，这样一目了然。
整装待发，期待权益的逆袭——中国海2024年投资记录&学习分享. 15. 2024-5-23 今天回撤不小，已经好久没有单日跌幅超过1%了，看来又要进入一段回撤期了，好日子总是要结束了，期待下一阶段的上升期早日到来。. 今天北京西城区的小升初填报志愿也正式下注完成 ...
2023年2月12日 · 沪深300成分股的涨跌如何计算出指数涨跌？ - 已知某日沪深300所有成分股的涨跌及市值等信息，如何计算出沪深300指数的涨跌幅？ 请教 »首 页 投资日历 实时数据 社区-知识库 登录 注册 广场 用户 数据 我的持仓 新股 债券 可转债 封闭基金 现金 ...
