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2022年10月26日 · 一、原则的理论解释. 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。 但这样做的主要问题是，很有可能出现“过拟合”的情况 —— 与之相反，本文提出了不通过历史回测的方法，能够在不同的特征场景下，可以通过数值方法找出最优平仓规则设置所在的区域，并可以规避由历史回测方式来优化策略或会产生的过拟合问题。 当然，这里也是有前提的：资产价格遵循离散的Ornstein-Uhlenbeck过程（对于本文来说，你就默认当它满足吧）。 具体的推导过程，参见： 《无需回测以确定最优交易规则》 典型的结果，可以参见下图 —— 绿色越深，表示夏普比率越高、结果越好： 二、原则的定性结论. 1、关于均衡业绩的解释.
2023年9月8日 · 一、什么是我要稳稳的幸福组合. 交银施罗德基金管理公司发布的一个组合，该组合在且慢、蛋卷、天天基金、蚂蚁财富等平台均有上线。 这个组合重点投资于债券基金，所以回撤较小，最大回撤只有2.79%。 截止2023年9月7日，年化收益率为5.35%。 不同平台的我要稳稳的幸福组合，其实持仓略有差异，不过差异并不大。 本文以且慢上的我要稳稳的幸福组合为例，系统分析下这个组合。 二、单年度收益率. 截止2023年9月7日，已经运行6年230天，下面看看它历年收益率如何： 我挑选了5个比对基准： 中证非纯债债券型基金指数（代表混债基金整体水平） 易方达稳健收益债券A（110007） 工银增强收益债券A（485105） 国富恒瑞债券A（002361） 中银添利债券发起A（380009）
2021年8月8日 · 结论：. 1、在 双低可转债 之中，按可转债的溢价率排序，选择 低溢价 的构建组合并轮动，则组合的投资收益会进一步提高（但加入手续费后，该部分收益提高有限，主要原因是换手率显著上升）. 2、 双低策略的主要收益来源，依然是低溢价 ，而非低 ...
集思录
2022年12月3日 · 收藏 关注. 本人有一套相对中证500超额收益较高的多头股票策略，beta大概是1，希望通过对冲来消除beta，只获取alpha收益。 目前比较合适的工具有股指期货IC和500etf期权。 粗浅分析如下，请集友们指正！ 方式一： 持有股票多头，同时持有IC空单（根据年化贴水率进行轮动）。 对冲的成本主要是IC的贴水和期货账户保证金占用资金仓位带来的收益损失。 参考历史数据，IC年化贴水率为10%左右；期货账户保证金比例要求不定期变化，保守取20%。 假设股票策略相对中证500指数超额收益是30%，IC年化贴水率为10%，80%资金在股票账户，20%资金在期货账户。 对冲组合期望收益=（期望超额收益-期望对冲成本）*仓位=（30%-10%）*80%=16%。 方式二：
2023年4月13日 · 史上最强可转债轮动策略回测分析. 收藏 关注. 这两天做了可转债轮动的一个策略回测，平均持有5只可转债，5个交易日轮动一次，主要使用溢价率和剩余规模两个因子，排除强赎、新债、剩余期限1年以内、收盘价大于200、评级为CCC级及以下的转债，得 ...
2023年6月26日 · 中装转2. 哪位高手能释疑解惑，持有中装转2已经很久了，一直是利用网格放任涨跌的状态，长期以来慢慢也积攒了一定利润。. 但是近期跌得实在让人心慌的一批。. 真正的原因究竟是什么. 发表时间 2023-06-26 14:32 来自山东. 分享. 赞同来自: 卡窿ssszx ...
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