搜尋結果
2023年7月3日 · 总结下今年的交易：对这波波动有了提前预判，但并不是对于雪球爆仓有啥预判，仅仅只是对3000点过多买盘的拥挤群体共识的反向思考（其实雪球的规模正说明了这一群体共识的存在）。. 同时在最低点通过多年对集体行为规律理解，买在了最低价，最后平仓平 ...
2023年6月29日 · 1. 变幻人生. 赞同来自: xineric. 这个是基本常识，帅牛居然不懂，很明显中银理财美元前面买了美国国债，美国短期国债收益率超过5%，那是现在，以前买的时候可没有那么高，就是因为美债价格大跌，导致收益率大幅度攀升，这种情况只要持有到期不会亏的，无非是收益率低些，就怕大规模赎回导致被动减持，那就玩完了，账面亏损变成实际亏损。 2023-07-01 19:19 来自江苏 引用. 0. xiaokenken. 这跟000290走势一样啊，哈哈. 2023-07-01 17:39 来自广东 引用. 0. cjplove. 中银原油宝余温还在.
2022年4月1日 · 问题不在于杠杆，在于你的策略本身是不是正期望的，然后策略是否能够一直坚持下去。. 很多人是没有找到正期望收益的投资策略的，即使找到了正期望收益的投资策略（投资宽基指数），但囿于负债，往往也是没办法坚持下。. 在这里需要强调一点：负债的 ...
2021年8月8日 · 首先，感谢 @wanghc02 分享的Python代码、数据和前期的研究成果分享，才促使我对于可转债策略的开发有进一步的思考和回测。 本帖使用的可转债数据，是他在微信公众号文中提供的2018/01/02 - 2021/05/21的数据；策略代码，是基于下面最新的代码。 （如有想获得最新回测代码的，可以看 《可转债回测框架更新及常见问题统一答复》 ） 其次， 感谢 @liu11liu1 指出我先前的错误，并进行了校验回测——也对我之前怼他，表示道歉 。 第三，这篇帖子会比较长。 虽然我发帖的习惯是先上结论；但是个人认为，对于一个真正的投资者来说，单一的策略或结论都不重要，重要的是推理的过程和逻辑。 我个人很享受这个过程，也会如实记录在本帖中，希望有人能共同分享快乐。
2022年11月15日 · 一、可转债定价估值分析——期权定价水平分析. 基于上面的分析框架，我参考 @鸭蛋 ，在2021年初对比上证50ETF期权隐含定价 与可转债资产隐含定价得出可转债被系统性低估的思想方法，构建了 可转债股票实际波动率与可转债期权隐含波动率对比的分析 ...
2024年5月17日 · 他的套路是这样的：1. 先吸筹，通过场内基金申购的方式申购份额，这样不会影响二级市场的价格。 2. 吸筹完成后，他会去二级市场拉升这只基金的价格，用好几个账户对倒，自买自卖，几万块就可以拉涨停。 3. 连续拉出两个涨停板后，就会吸引散户入场，他就开始出货。 4. 即便筹码没卖完，他也不亏，因为他筹码是在场内申购的，而且这是一只债基，净值波动很小，直接通过场内赎回。 坚决远离成交量太小的标的，容易被操纵，几乎全是坑。 参与者众成交量大，就没法控制。 张明这两年前后坐庄了几十只这样的基金，稳赚不赔，屡试不爽，最后被村里揪出来了。 发表时间 2024-05-17 09:28 来自湖北. 分享.
2024年5月7日 · 活过乱纪元 —— 二十二年转债老兵的求索 - 2018年以来，转债市场蓬勃发展，发行规模不断扩大，投资机会层出不穷。在这个过程中，转债的魔力也吸引了很多投资人的关注。主流机构投入了很大的力量对市场进行深度研究，发掘投资机会。民间草根的智慧同样璀璨夺目，很多投资人取得了骄人的 ...
