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2022年10月26日 · 一、原则的理论解释. 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。 但这样做的主要问题是，很有可能出现“过拟合”的情况 —— 与之相反，本文提出了不通过历史回测的方法，能够在不同的特征场景下，可以通过数值方法找出最优平仓规则设置所在的区域，并可以规避由历史回测方式来优化策略或会产生的过拟合问题。 当然，这里也是有前提的：资产价格遵循离散的Ornstein-Uhlenbeck过程（对于本文来说，你就默认当它满足吧）。 具体的推导过程，参见： 《无需回测以确定最优交易规则》 典型的结果，可以参见下图 —— 绿色越深，表示夏普比率越高、结果越好： 二、原则的定性结论. 1、关于均衡业绩的解释.
2021年2月3日 · 从10倍到1000倍——吃IC贴水的正确姿势 - 集思录里有很多朋友喜欢吃贴水做多股指，恰好本人前几年做过这方面的研究，和大家做一下简单的分享。 策略逻辑：IC期货长期保持负基差，若持有IC多单至到期，可以获得贴水收敛至指数点位的收益。
2023年9月24日 · 投资之术|ETF期权 (3) 纯干货!手把手教您年化增强10%+的方法! 这里有道，这里有术；关注投资，关注我。. 请点击签名关注。. 第一篇借助4个例子形象讲述了期权是什么，第二篇系统地介绍了ETF期权具体的概念。. 有了这些基础知识，相当于为“双卖代替网格 ...
2019年7月3日 · 我的低风险投资体系将试图解答这两个问题。. 3.基于“三个知道”的风险系数定义. 本来这一节应该放在后面一点的，不过作为我投资体系中最核心的概念之一，先在这节里大致讲一下，后面再慢慢展开。. 每个人对风险的认识都是不同的，有人觉得900元的茅台 ...
2024年4月12日 · 停产大概率是个谣言，量化、游子坐庄而已. 2024-04-12 23:03 来自广东 引用. 美国英力士公司正式宣布TMA偏苯三酸酐停产，有官方渠道消息吗？. - 搜了下都是各种股票平台新闻报道说 正丹回复说：尚未直接收到美国英力士公司正式宣布偏苯三酸酐停产的公告 这事有 ...
2021年11月21日 · 总会有一些不给机会，直接下杀。我几只补成重仓被套20个点。坚持四个字，那就是价值投资。有一些同感，有些股票的下跌从速度，和心理都不好准备。不过一旦大幅下跌，我的股票就会进入中级底部，当然我说的不严谨，有些股票我是不会选择的，比如平安
2021年3月14日 · lof基金套利详解（理论+实操） - 一.什么是套利 套利就是搬运，举例说明：比如A地砖头7角一块，B地砖头1元一块。套利党来了，从A地7角收购100块（假如限购100块）拿到B地1元卖掉，净赚30元。 搬砖的人多了，两个市场的价格就逐渐一致了。 同一个东西，两个地方都可以买卖，当价格出...
