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2022年10月26日 · 一、原则的理论解释. 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。 但这样做的主要问题是，很有可能出现“过拟合”的情况 —— 与之相反，本文提出了不通过历史回测的方法，能够在不同的特征场景下，可以通过数值方法找出最优平仓规则设置所在的区域，并可以规避由历史回测方式来优化策略或会产生的过拟合问题。 当然，这里也是有前提的：资产价格遵循离散的Ornstein-Uhlenbeck过程（对于本文来说，你就默认当它满足吧）。 具体的推导过程，参见： 《无需回测以确定最优交易规则》 典型的结果，可以参见下图 —— 绿色越深，表示夏普比率越高、结果越好： 二、原则的定性结论. 1、关于均衡业绩的解释.
2024年4月26日 · 1：短期 7 个交易日正股价格在 5.95 元横向运行或向上运行，将存在一定的套利机会，转股价值将提升，对应的转债价格也会抬高； 2：短期 7 个交易日正股价格向下运行，当前的加权均价5.95 元将失去参考价值，套利存在不确定性，转股价值或小于面值。 同时，需特别注意重大风险提示，即中辰股份股东大会下修转股价议案未通过或下修为到底的风险。 发表时间 2024-04-26 16:01 来自广东. 分享. 赞同来自: okane. 暂无回复.
2020年11月29日 · 1.ROE是最重要的指标，均值回归ROE向12靠拢， 巴菲特倾向于ROE12以上，PB1以下；或者ROE16以上PB1附近买入； 2.ROE高PB也一直高的时候，要么选一个ROE中等的公司做长期投资，要么耐性等待遇上突发的重大利空时介入。 3.周期无法回避，考虑周期最低点，能不能活下去，保持现金流，买入的价格有足够的安全值PB足够低。 要么指数基金不断的淘汰差的同时低成本，要么寻找永远不会倒闭的行业，周期低点介入。 4.少犯错误，不追高， 招行1PB以下多看看，超过2倍PB不能买入。
2021年2月3日 · 潜在策略方案： IC期货同时有4个可交易品种：IC00（近月合约）、IC01（下月合约）、IC02（近季合约）、IC03（下季合约） 我们选取4个品种分别进行测试。 关注要点： 1. 确认持有哪个合约长期收益更高，风险更小. 2. 确认持有IC策略是否会产生由于基差波动带来的与持有中证500相比的额外风险. 3. 确认交易成本、滑点对策略收益的影响. 4. 确认策略的长期收益. 5. 确认策略的最大回撤，以及由此得出的历史爆仓阈值. 测试参数： 1. 测试区间：2015年4月16日收盘价至2020年12月31日. 2. 换月时的换仓操作：合约换月时，近月和近季合约持有至最后一个周四收盘换下一个近月和近季合约；下月和下季合约则持有至结算周后一周的周一，周一收盘时切换成当前的下月和下季合约。
《债券估值系列》高级篇——债券的收益率曲线 - 集思录. 收藏 关注. 债券 收益率曲线 债券估值系列. 前面提到了买债券不能只看YTM，要综合考虑债券的各种风险因素，见《债券估值系列》中级篇——债券的评级与担保。 但债券的各种因素综合起来给出估值，一个数学模型可能比较困难。 好在金融学家不是数学家，他们不去追求什么完美的公式，而是看市场是怎么估值的。 他们把不同债券的久期和到期收益率作为坐标轴的X点和Y点，这样坐标图上就出现了很多个散点。 当样本足够大以后，全世界的债券散点图上都出现惊人的相似曲线——这就是收益率曲线。 正常的收益率曲线应该是一根根从左下到右上的弯曲的线条，而且在久期较短的地方曲线斜率较大，在久期较长的地方斜率较小。
5 天前 · 京公网安备 11010802031449号 京ICP证160493号 京ICP备12044618号-1用户协议 隐私政策 问题反馈 客服邮箱：service@jisilu.com | ©2012-2024 - 集思录版权所有 使用Chrome浏览本站最佳 | 声明：本站所有收费以及免费的信息和数据仅供参考，不构成投资建议，集思录不承担由此导致的任何责任。
2024年1月28日 · 游资教父，桃县四大精神导师。龙飞虎（又名：克拉美书）2024桃县年会演讲 - 说起跟“淘股吧”的根源，应该追溯到2003年左右，那个时候还叫“闽发论坛”，从追逐热点做短线交易的高手“asking、职业抄手”、做权证的高手“碎骨头”、做中长线、做年度牛股的高手“陶博士”，从这些前辈的交流 ...
