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2020年12月31日 · 套利者的盛宴，韭菜们的镰刀——分级基金曲终人散. 收藏 关注. A类 分级基金 基金. “眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。. ”这个境内资本市场最具创新性的投资品种，在一片骂声怨声赞美声中走向落幕。. 他这一辈子风光过也失意过，到了 ...
2022年10月26日 · 前言. 这篇发帖，是基于 Peter Carr教授 与 Marcos López de Prado先生 于2013年发表的文章《Determining optimal trading rules without backtesting》和我前同事所做的后续分析 《无需回测以确定最优交易规则》 ， 提出了策略止盈止损的设置原则。 为了简化表述和降低阅读难度，本文的讲述以定性为主；如有兴趣了解具体的数学推导过程和Python代码，可以点击前面的公众号链接文章。 另外，根据我的发帖习惯，还是先给出结论： 一、原则的理论解释. 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。
2021年2月3日 · 潜在策略方案： IC期货同时有4个可交易品种：IC00（近月合约）、IC01（下月合约）、IC02（近季合约）、IC03（下季合约） 我们选取4个品种分别进行测试。 关注要点： 1. 确认持有哪个合约长期收益更高，风险更小. 2. 确认持有IC策略是否会产生由于基差波动带来的与持有中证500相比的额外风险. 3. 确认交易成本、滑点对策略收益的影响. 4. 确认策略的长期收益. 5. 确认策略的最大回撤，以及由此得出的历史爆仓阈值. 测试参数： 1. 测试区间：2015年4月16日收盘价至2020年12月31日. 2. 换月时的换仓操作：合约换月时，近月和近季合约持有至最后一个周四收盘换下一个近月和近季合约；下月和下季合约则持有至结算周后一周的周一，周一收盘时切换成当前的下月和下季合约。
2023年2月16日 · 请教套利高手，这背后的原因到底是什么？ - 宁夏建材股价连续3天涨停，有人给出的解释是“chatGPT+水泥+智慧物流”概念。好吧，我愿意相信他们说的都是对的，因为好价格需要一个好故事，而我也十分希望这是一个越来越美好的故事。这，当然与事实无关，因为我践行守正出奇的投资原则，期待 ...
2021年1月27日 · 今天有空，特意聊一聊做空这件充满哲学思辨的事。. 为什么我认为做空比做多更容易，更具操作性？. 第一，从哲学认识上来看，生是偶然的，死是必然的。. 任何事物发展到最后，都必然走向衰败，直至灭亡，它唯一可以选择的是，要么经过发展，达到繁荣 ...
2022年5月10日 · 缠中说禅真的有用吗？ - 粗略看过一些，总觉得结论和论据没有必然性，同时也缺乏数据的理论支撑，于是便放弃了。但是经常会看到各种人无比推崇，想问一下大家，原因是什么呢？据我所知，似乎很少听说有大佬是跟着学这个发家的，希望大家理性讨论，最好在说观点时带上论据或例子。
2022年6月18日 · 北交所运行至今，正在慢慢退化，失去活力 - 北交所，这个曾经被人们寄予厚望的新市场，运行至今，正在慢慢退化，失去活力。初步分析，可能有以下几方面原因： 1、出尔反尔，定位模糊。从分层改革的精选层开始，原本是作为科创、创业跳板的精选层，的确给了市场很多遐想与介入理由。
