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2024年5月10日 · 期权交易感触. 收藏 关注. 期权. 闲的没事继续写一下：期权背兑策略，做卖方到底赚不赚钱，回答是只要控制要风险比例，一定是赚钱的。. 打个比喻。. 背对一张认购，你就找个你认为合适预期的行权价卖呗。. 行权了赚权利金，不行权，降低了持仓成本，继续 ...
2023年9月8日 · 在2017-2018，该组合大幅超过市场平均水平和优质混债基金。 在2019-2022，该组合与市场平均水平差不多。 在2023（截止到9月7日），跑输市场平均水平，跑输上面4只优质混债基金。 从单年度盈利能力来说，该组合呈现出往低走的趋势。 三、年化收益率. 截止2023年9月7日，该组合成立近7年，年化收益率为5.35%。 对于主投债券类的组合，这个年化收益率是一个相对不错的成绩。 不过我们也应该注意到，这个成绩主要是2017-2021贡献的，该组合最近两年年化收益率并不高。 考虑到2017-2018，该组合大幅跑赢市场平均水平和优质混债基金，我们剔除这两年后，看下该组合年化收益率： 可以看到，该组合最近1年、2年、3年、5年的平均年化收益率几乎全部跑输上述4只混债基金。
2024年3月20日 · 导致净值大幅跑输指数原因吗？但是近一周规模也达到了24亿了，还是跑偏指数，什么原因造成的呢？因为不限购套利的缘故吗？若如此不敢长期拿着 发表时间 2024-03-20 10:37 来自浙江 分享 站外 私信 赞同来自 ...
2019年11月20日 · 其实意思是，卖购在N小于等于1的前提下需要保证金极少，这个比真实的正股备兑更加经济，资金效率更高。 由于空头保证金大幅降低，等于期权账户里节省了预留资金，也就等同于可以扩大仓位规模。 这样永动机模型可以实现低风险高杠杆，低收益率高绝对收益的实际效果。 2：买入远月深度实值认购（持有）+买入平值认沽（动态持有） 这个是原来保险组合的简化。 由于预期波动率下降，买权定价更合理，因此买入远月认购比持有正股更经济，买入认沽不费钱，构建的保险组合相当于双买，但实战更加灵活。 组合收益不封顶，风险可控。 持有期间还可以加入短期卖购来增加收益。 3：买入远月深度实值认沽（持有）+卖出近月认沽（动态持有） 这个是给看空后市专门做反弹的朋友准备的。 4：买权网格.
2021年4月24日 · 期权学习笔记. 收藏 关注. 原文写在 陆神 帖子里，单独引用过来，看看有没有老师批评一下：. 定理一：期权交易，要想获利，一定要判断正确，然后有风险暴露；最终的获利是对风险的补偿. 我之前一直不理解的 建淞、陆神 两位大师，最近认为，大师获利的最 ...
集思录
2020年1月5日 · 可转债. 一、初级轮动策略：只考虑转债本身的指标参数，比如只考虑转债的价格与溢价率，也就是大家都熟悉的“双低轮动” ，这是最简单的转债轮动策略，但也足以可以跑赢转债指数了，甚至可以跑赢股票指数； 二、中级轮动策略：在初级轮动策略的基础上，进一步筛选正股的技术面指标 (趋势与波动)，在强势市场里可以大幅提高转债轮动的收益率，可以跑赢大部分正股及股票指数； 三、高级轮动策略：在中级轮动策略的基础上，进一步筛选正股的基本面指标，除了可以提高轮动收益之外，还可以降低弱势行情下的回撤幅度，降低轮动品种的“踩雷”风险。 （可转债的投资之路及投资模式 - 集思录 https://www.jisilu.cn/question/60031 ）
