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最新数据. 停更. 富邦VIX (00677U) 1980-01-01. 0.0000. 资料来源. [TWSE]台湾证券交易所. 建议与回馈. 0 / 500. 成为订阅会员. 发行商：富邦投信 追踪标的：S&P 500 波动率短线期货 ER 指数 富邦 VIX 为追踪美国 S&P 500 波动率期货指数的指数股票型期货信託基金，成分股包含近月、次月 VIX 期货（CBOE Futures Exchange）。
Vix 特性長期緩跌、短線急漲，而與台股的慣性：當指標創新低（氣氛轉安全），指數還會可能出現更低點，並不是完全負相關，還需要視當時的時空背景。
致力于整合全球宏观数据，试图发觉景气循环的蛛丝马迹，相信所有金融商品的投资决策都应回归基本面。期待协助大家找到 ...
2024年3月14日 · 根据过去经验，Put / Call 未平仓比率取 10 日移动平均后，若连续数日超过 1.1，代表股市已经过度悲观，股市短线可能来到低点；反之，若小于 0.8，股市则有过热风险。. 目前 Put/Call 未平仓比率虽有下降趋势，但未低于 0.8 过度乐观门槛，显示在选择权市场上 ...
MacroMicro 统整美国芝加哥期权交易所（CBOE）波动率数据，并将之分成四大类：美国市场、非美市场、商品及外汇、个别股市。. 波动率指数是由标的选择权市价反推算出的隐含波动率，可用来代表市场预期未来标的的波动程度（除了 VIX9D、VIX3X、VIX6M，其余皆为 ...
這是因為VIX指數是根據隱含波動率計算的，在長期看漲的股市中，其隱含波動率低。 當期權需求強勁時，隱含波動率就會上升，這通常發生在標普500指數下跌的期間；看漲的投資者會迅速為其投資組合買入看跌期權。 當標普500指數走高時，期權的需求下降，VIX指數受此影響下行。 近幾年這一變化令投資者感到惱火，因為VIX指數從一項衡量市場波動性的指標變成一項可以通過期貨、股票和期權交易所交易的資產類別，而交易VIX指數本身將令其波動加劇。 原文鏈接，https://www.dailyfxasia.com/forex-education/intermediate/guide-to-sp-500-vix-index.html。 如需要獲取更完整的內容及圖表，請至此閱讀。
此指标为台湾期货交易所参考美国 CBOE VIX 指数方法、台指选择权（TXO）市场特性所编製而成，测量未来 30 天市场预期台股期货的波动程度。 当 VIXTWN 升高时，代表交易者认为未来台股期货会有大幅波动，处在恐慌情绪中；反之，VIXTWN 下降时，代表交易者认为未来波动将趋缓。
