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2024年5月20日 · 作者从四种经济状况来推演阐述永久投资组合的原理，并且以十年的长度展示了各个年代发生了什么重大经济金融事件，各类资产如何表现，而永久组合的业绩又如何。 让读者更加信服。 以下摘录部分原文： “这种方法假设有些资产盈利，有些资产亏损，但不可能提前知道哪组资产盈利，哪组资产亏损。 好消息就是，盈利资产所获得的收益通常要远高于亏损资产所造成的损失。 ...永久投资组合与其他许多投资策略的主要不同之处在于其他投资策略通常会更倾向于一种经济状况。 ...永久投资组合试图对所有经济状况保持中立。 ...它能保护你的终生积蓄避免遭受严重的亏损。 ...永久投资组合假定未来充满了不确定性，其策略就是利用这种不确定性来产生收益。 "资产之间波动性往往会彼此抵消，转变成稳定的整体增长。
2022年10月26日 · 这篇发帖，是基于 Peter Carr教授 与 Marcos López de Prado先生 于2013年发表的文章《Determining optimal trading rules without backtesting》和我前同事所做的后续分析 《无需回测以确定最优交易规则》 ， 提出了策略止盈止损的设置原则。 为了简化表述和降低阅读难度，本文的讲述以定性为主；如有兴趣了解具体的数学推导过程和Python代码，可以点击前面的公众号链接文章。 另外，根据我的发帖习惯，还是先给出结论： 一、原则的理论解释. 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。
2024年5月10日 · 今天冒出个很有意思的想法，大家探讨一下 - 下跌时买入股票，跟双11时囤货，有什么不同吗？ 我认为本质是一致的，都是图便宜买好货。 当然，前提是你确定它是好货，并做好仓位管理。就像流感时期某个药再好，也没人会全部梭哈买入。 可为什么商品价格下跌，没人会去理会，反而会趁便宜的 ...
2019年3月29日 · 1.买入10000份50ETF，价格2.819，设手续费为万1.5，成本为28194.23元. 2. 买入1张50ETF沽4月3000，价格1967，手续费2.5元，成本1969.5元. 3.备兑卖出1张50ETF购4月3000，价格258，卖出期权无手续费，收入258元。 总成本：28194.23+1969.5-258=29905.73元. 26天后，如果50ETF的价格低于3.0000，你选择行权看跌期权，有权以3.000的价格卖出你的10000份50ETF，两天后收到30000元；如果50ETF的价格高于3.0000，对方将选择行权看涨期权，对方将以3.000买下你的10000份50ETF，你同样收到30000元。
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2022年11月15日 · 简单来说可以用以下公式表达： 可转债定价=信用债价值+看涨期权价值=股票价值+看跌期权价值（隐含奇异期权暂不考虑） 由于期权是权利，其价值不低于0（我们可以放弃权利）。 因此可转债价格的底线就是股票价值和信用债价值两者孰高，实际的价值还需要增加一部分期权价值。 但这里我要指出的是： 很多人往往把“可转债下有保底上不封顶”和“可转债的风险性价比高于股票”这两件事等价。 这个观点是完全错误的！ 1. 可转债超额夏普比的来源剖析. 什么意思呢？ 举一个很简单的例子大家就明白了，固收 （股债混合）基金大家就算没买过也应该了解过。 固收 基金如果采用CPPI运作方式，可以完全实现数学逻辑上的“下有保底上不封顶”。 所谓CPPI方式，简单来说就是我的股票配置仓位是根据我的债券预期可获得的利息决定的。
2023年11月18日 · 作为职业投资人，经常到全国各地拜访其它投资人交流，人家免不了请你吃饭，但空手去又不合适，有没有适合口袋里方便随身携带，价格在三四百左右的伴手礼物可以推荐的，谢谢 @cityrusher 听说这玩意好几十万一个，一拖9是10个吗？那得几百万。150万至200
