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1.1.VIX指数定义. 我们来看 Investopedia 给VIX指数下的定义：. The CBOE Volatility Index, or VIX, is a real-time market index representing the market’s expectations for volatility over the coming 30 days. Investors use the VIX to measure the level of risk, fear, or stress in the market when making investment decisions. CBOE波动 ...
要理解VIX，理解VIX是一个方差互换合同这一点非常重要。 去芝加哥期交所网站查一下就知道它的公式算出来的是一个方差互换合同的公平执行方差。 也就是说使得这个互换合同价值为0的执行方差，所以可以认为它算的是隐含的波动率的平方。
最近刚被老板要求做了个vix计算器,就是根据期权价格自己算vix。. 我猜第二项应该和forward price偏差有关。. 论文里forward price是put=call的strike,现实中forward price用的是pit和call差距最小的strike，这两点应该会造成点误差，第二项应该就是调整这个的。. 发布于 2014-09-25 ...
Vix也是时间序列，最简单的办法就是算一下vix 的vol然后画出来与vix本身对比一下。. 直觉是市场波动率高的时候，也就是vix高，这时候市场很不稳定，vix也会表现出不稳定，它的波动率也会高一些。. 直接算VIX的波动率就能得到当时波动率. 再看VIX期权价格可以 ...
在VIX的计算公式里面，虚值期权的出现是为了近似Total Variance泰勒展开中的非线性余项部分的。. 这在直观上也很好理解：因为期权在市场波动时有保险效应，所以市场当前整个期权价格链的系列价格中事实上“隐含”了整个市场对于未来时段波动率的预期 ...
英国 FTSE 100 VIX Index (VFTSE) 澳大利亚 S&P/ASX 200 VIX Index. 比利时 BEL 20 Volatility Index (BELVOLI Datastream) 巴西 Cboe Brazil ETF Volatility Index (VXEWZ) 加拿大 S&P/TSX 60 VIX Index (VIXC) 中国 Cboe China ETF Volatility Index (VXFXI), 中国波指 000188（iVIX）, 沪深300股指期权波动率指数 CVX, 恒指波幅 ...
2022年4月8日 · The CBOE Volatility Index, or VIX, is a real-time market index representing the market’s expectations for volatility over the coming 30 days. Investors use the VIX to measure the level of risk, fear, or stress in the market when making investment decisions. CBOE波动性指数，即VIX，是一个实时市场指数，代表市场对未来30 ...
A股没有VIX恐慌指数和CNN恐惧贪婪指数的原因分析。[END]>```## LicenseThis repository is licensed under the MIT License. See the LICENSE file for more information.## ContactIf you have any questions or suggestions, please feel free to contact me at [email](mailto:contact@aliirz.com). I would love to hear from you!## AcknowledgementsI would like to thank OpenAI for providing the ...
2019年2月8日 · 举例，如果你的 看涨期权 的执行价格为15美元，到期日的VRO（VIX期权的履约结算价值）为16.42美元，则会支付给你1.42美元。. 不是，随时可以 平仓. 平仓并不等于行权，无论是欧式期权还是 美式期权 都可以在期权到期前的交易时间 平仓。. 欧式期只能等到期日 ...
