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4 天前 · VIX超過80，標普500指數的日波幅預計達到5％. 標普500® VIX®短期期貨單日反向1倍指數旨在衡量標普500 VIX短期期貨指數的單日反向表現，標普500 VIX短期期貨指數利用未來兩份近期VIX期貨合約的價格來複製一個部位，將最近月份VIX期貨以相同的小數金額按日 ...
6 天前 · 今年. 1年. 5年. 全部. S&P 500 VIX Short-Term Futures 即時行情. 資料載入中... 成交 0.985. 開盤 0.985. 最高 0.985. 最低 0.985. 一年內最高 0.9848. 買進 - EPS (TTM) - PE Ratio (TTM) - 昨收 1.016. 漲跌幅 3.05% 漲跌 0.0310. 總量 0. 一年內最低...
2 天前 · 12.92. -1.55 -10.71% 開盤 14.50. 昨收 14.47. 最高 14.87. 最低 12.84. 離季線 -1.40 (-9.8%) VIX指數用以反映S&P 500指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設VIX指數為15，表示預期年波動率為15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是S&P 500指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是68%。 換句話說，三十天後有68%的可能性S&P 500最多漲跌4.33%以內。
4 天前 · 5 10 20 60 120 S&P500 VIX (VIX) WantGoo 玩股網 12/04 12/18 01/08 01/22 02/05 02/19 03/04 03/18 04/01 04/15 04/29 05/13 05/27 2022/10 2023/01 2023/04 2023/07 2023/ ...
2024年5月14日 · 2024.05.14. 12:03. 工商時報 書房編輯. 經濟趨勢. 觀念. 利息. 今周刊. 雷曼兄弟破產之後的幾年，市場波動性大降，VIX 指數維持在低點的時間比過去長很多。 圖／freepik. 波動性的價格. 如果說流動性代表能在不影響價格下交易證券，那麼，波動性衡量的就是不同的交易之間的價格變化。 流動性和波動性呈負相關：流動性豐沛時，波動性會下降，但當流動性枯竭時，波動性就會上揚。 金融理論將波動性視為風險指標，市場裡面的人則說這是不確定性的價格。 波動性也稱為「市場流動性價格」（price of market liquidity）。 最多人用的波動性指標是 VIX 指數（ VIX index），用標普500指數成分股公司的選擇權價格，來衡量美國股市的隱含波動性。
4 天前 · 提供富邦系列基金與ETF介紹，以及最新基金淨值、收益分配查詢，掌握投資先機
6 天前 · VIX指數（Volatility Index）最早於1993年由芝加哥選擇權交易所推出，用來反應美國標普500指數期貨的波動程度。 VIX指數可以反應投資人對於市場風險的恐慌程度，這是因為當市場遇到重大事件時，投資人往往會透過方向明確的期權進行避險或是套利，導致期權的價格上漲，連帶的VIX指數也就會因此上漲。 因此，VIX指數可以看作投資人對市場的恐慌程度，又稱為「恐慌指數」。 當市場的波動越大，投資人的恐慌程度越高，理論上VIX指數就會越高。 VIX指數如何反應市場行情？ 如何判斷VIX指數數值？ VIX指數代表了市場的恐慌程度，以短期測量為主，可以用來判斷未來30天市場預期的波動程度。
