信用貸款率計算器 相關
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信用利差 （英語： Yield spread ）是指無違約風險 債券 與存在信用風險的 債券 之間的 收益率 差。 [1] 它也可以視為風險證券的收益率和政府證券的收益率之差。 信用利差可以反映債券價格，公司債券風險越高，其信用利差越大，風險越小，其信用利差越小 [2] 。 信用利差的計算公式為： 信用利差= 債券 或 貸款 的收益率－相應的無風險 證券 的收益率 [3] 。 參考文獻 [ 編輯] ^ 高顿财经研究院编著,CFA二级中文教材 下,立信会计出版社,2019.03,第621页. ^ 吴静娴,新常态下的中国金融市场发展,同济大学出版社,2019.01,第175页.
計算方式. 人工計算. 電腦計算. 相關金融商品. 參考資料. 信用額度 指貸方依據借方的 信用 條件進行評鑑且 量化 後，決定可以提供給借方多少 借貸 金額的評鑑結果。 此金額會因為區域、收入、負債、工作、任職企業、公司職位、 財產 等條件因素，由貸方單方面決定。 貸方會因為借貸方式的不同，而決定提供給借方多少的信用額度。 由於信用額度已經是貸方依據借方現有的條件下所可以償還的金額，所以通常在這樣的條件下所成立的借貸行為都是無擔保借貸，此意味者借方要有越高的信用額度，借方的各種條件都必須相當優良，貸方才會願意提供越高的借貸金額。 計算方式 [ 編輯] 人工計算 [ 編輯] 銀行取得相關的資料後，依照 自然人 、 組織 所提供的現有資料來決定是否 借貸 ，以及應該借貸多少金額。
臺灣正體. 違約機率 （Probability of Default，PD）為 信用風險 管理的專有名詞，意指某一 借款人 發生違約（Default，借款無法償還）的機率大小。 通常可以用統計模型來估計。 此種統計模型又稱為PD模型。 [1] [2] PD用於各種信貸分析和風險管理框架。 根據 新巴塞爾協議 ，它是計算銀行機構的 經濟資本 或監管資本時使用的一個關鍵參數。 違約機率與 預期損失 （英語：Expected loss） 密切相關，預期損失定義為違約機率、 違約損失 (LGD)和 違約風險敞口 （英語：Exposure at default） (EAD)的乘積。 概括 [ 編輯] 違約風險是指借款人無法或不願全額或按時償還債務的風險。
信用利差 （英語： Yield spread ）是指無違約風險 債券 與存在信用風險的 債券 之間的 收益率 差。 [1] 它也可以視為風險證券的收益率和政府證券的收益率之差。 信用利差可以反映債券價格，公司債券風險越高，其信用利差越大，風險越小，其信用利差越小 [2] 。 信用利差的計算公式為： 信用利差= 債券 或 貸款 的收益率－相應的無風險 證券 的收益率 [3] 。 參考文獻 [ 編輯] ^ 高顿财经研究院编著,CFA二级中文教材 下,立信会计出版社,2019.03,第621页. ^ 吴静娴,新常态下的中国金融市场发展,同济大学出版社,2019.01,第175页.
維基百科，自由的百科全書. 貸款市場報價利率 （英語： Loan Prime Rate ，簡稱 LPR ），最初稱為 貸款基礎利率 ，是中國大陸貸款利率參考基準 [1] ，由 中國人民銀行 授權全國銀行間同業拆借每月20日定期公布，目前提供一年期和五年期以上兩個期限品種，由各報價行按公開市場操作利率（主要指 中期借貸便利 利率）加點形成的方式報價計算得到 [2] ，代表金融機構對其最優質客戶執行的貸款利率 [3] ，其他貸款利率可根據借款人的信用情況，調整抵押、期限、利率浮動方式和類型等要素，在貸款市場報價利率基礎上加減點確定。 2013年10月25日，貸款基礎利率集中報價和發布機制正式運行 [4] 。
臺灣正體. 銀行存款準備金比率 （英語：Required Reserve Ratio），也譯作 存款準備金比率 、 現金準備比例 、 準備金比例 、 準備金要求 、 存款準備率 ，指 商業銀行 的 初級存款 中不能用於放貸的部分的比例。 為保障存款人的利益，銀行機構不能將吸納的存款全部用於發放貸款或者是進行 炒股票 等金融投資，必須保留一定的資金，存放在銀行內（如美國）或繳存在 中央銀行 （如臺灣），以備客戶提款的需要，這部分的存款就叫做 存款準備金 。 而 存款準備金 與存款總額的比例，就是 銀行存款準備金比率 。 例子 [ 編輯] 銀行存款準備金比率是 銀行 會計 賬目， 資產負債表 內的一個項目，其高低變化，將直接影響該銀行放貸及投資的能力。
信用違約交換 （英語： credit default swap ， 縮寫 CDS ） [1] [2] 也稱 貸款違約保險 ，是信貸與保險的 衍生性金融商品 之一，是一種可供投資人規避信用風險的契約，由承受信用風險的一方（買方）與另外一方（賣方）進行 交換 ，在契約期間買方需定期支付一筆固定的費用給賣方（類似權利金的概念），以換取在違約事件（Credit Event）發生時，有權將持有的債券以面額賣給賣方，此債劵面額即為契約的名目本金。 當CDS越高時，代表銀行的信用風險越高，買方所受到的風險很高，越有可能之後賣不出去，因此較不願意用高價買入，使得CDS價格很低。 合約由兩個法人交易，一個稱為買方（信貸違約時受保護的一方），另一個稱為賣方（保障買方於信貸違約時損失）。
