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- 使用者指南
The CME FedWatch Tool analyzes the probability of FOMC ...
- The FedWatch Tool & Fed Funds Probability Calculator
For every non-FOMC month T, the FedWatch Tool utilizes ...
- 使用者指南
Count down to the next Federal Open Market Committee (FOMC) rate hike with the CME FedWatch Tool, based on the Fed Funds target rate. View the tool.
根据联邦基金目标利率，使用芝商所FedWatch工具，对联邦公开市场委员会（FOMC）下一次加息进行倒计时。查看工具。
- Fedwatch是什麼？升降息機率是如何計算出來的？
- Fed公告升降息時間點是什麼時候？
- Fedwatch預測能力準嗎？從歷史數據觀察
- Fedwatch如何使用與查詢？
- 快速重點整理：Fedwatch是什麼？
FedWatch是芝加哥商品交易所(英文：Chicago Mercantile Exchange, 簡稱CME Group，中文簡稱芝商所)的一個工具網站，主要用來分析聯邦公開市場委員會(FOMC)未來會議調整利率的可能性。 FOMC的主席由聯準會主席擔任，每年進行8次例行會議，會議重點在於討論利率跟經濟預測，通常會議結束當天就會公布目標利率是否調整。 如果目標利率有所調整，就代表Fed未來會透過市場公開操作，購買或賣出公債，讓利率往它的目標靠攏， 進而影響整個市場貨幣供給及無風險利率的機會成本，對所有商品的定價都會造成很大影響，因此每次利率調整都是全球重要的大事。 有些人會觀看會議直播，全程收聽FOMC會議來判斷未來利率走向， 但其實不用這麼麻煩，觀察FedWatch就是一個更簡單的方式，...
要觀察FedWatch的升降息預測資料，首先我們得知道關鍵的時間點，也就是FOMC的會議時間。 這些時間點由於FOMC會議會宣布利率的變動，或者至少給出看法和展望，因此對利率及未來預測影響最大。 聯邦公開市場委員會(FOMC)每年都會在華盛頓特區召開8次例行性會議，通常在會議結束後，就會對於基準利率是否調整做公告。 其開會時程在聯準會的官網上都可以查詢的到，以2022年為例，開會的時間訂定如下。 根據FOMC開會的時間，FedWatch會針對未來每個會議時間做出升降息機率的預測， 假如利率出現變動，過去的升降息實現預測就會重新調整。
那麼，大家一定很好奇，FedWatch是根據交易市場對利率的預期去預估，那麼它預測能力準嗎？ 先說結論，基本上預測的很準，但是會有時間點的落差。 這誤差有時候來自會議時間的間隔，畢竟從期貨價格反映到下一次會議總會有一段時間， 另一些誤差則來自誤判，例如覺得會升息但實際上最後沒升息， 一方面它只是個藉由市場資金對價格反映所算出的機率可能性， 另一方面市場可能會因為各種變數或突發狀況，導致Fed決定改變之前的升息降息決策。 舉個例子，下面圖表是將FedWatch預測的機率結果，簡化為是否升息降息。 (FedWatch會提供升1碼機率X%、升2碼機率Y%等等，下圖簡化成只看升息降息機率，不管升多少降多少。) 1. 藍色的線代表FedWatch預測升息的機率 2. 紅色的線代表FedWatch預測降...
點擊芝商所官網的FedWatch工具， 進去網站後，雖然說明是中文的，但是圖表呈現區大多是英文的，如下圖。 在查詢處上方可以點選未來幾次的會議時間，例如我們點選下一次的會議時間2022/5/4 接著就可以看到對於升降息預測的機率。 1. 2022/3查詢當下，目前的基準利率是25~50bp 2. 2022/5/4會議，升息至50~75bp的機率是58.3%，代表升息一碼的機率是58.3%。 3. 升息至75～100bp的機率是41.7%，代表升息二碼的機率是41.7%。但總歸來說，預測5月這次會議升息的機率是100%。 想查詢接下來幾次會議的升息機率預測： 如果想一次看到FedWatch對於接下來幾次會議的升息機率預測，可以直接點選左側的Probabilities(機率)，就可以看到一個完整...
FedWatch是CME芝商所的一個工具網站，主要用來預估聯準會升息及降息的機率。FedWatch的預測邏輯，是利用芝商所公布的「聯邦基金利率期貨」，回推未來聯準會升降息的機率，它所反映的是交易市場對於利率的預期。FOMC是聯準會討論基準利率及經濟預測的會議，每年會召開8次，會議結束後會公布基準利率是否調整，也是全世界最關注的焦點。以歷史數據來看，FedWatch整體來說預測是非常準確的，旦預測升降息的時間跟實際發生升降息的時間有時會有一些落差，大約差一個月至數個月不等。FedWatch 是一個工具網站，利用 CME Group（芝加哥商業交易所）公佈的 30 天期聯邦基金期貨價格，預測未來聯準會升降息的機率，其價格反映市場對聯邦基金有效利率水平的預期。
FedWatch 工具可以讓投資人輕鬆掌握未來利率的可能走勢，透過 Current 功能，我們可以快速了解目前市場對於最近期會議的看法以及外來數次會議可能的升息機率；而 Probabilities 功能則能讓投資人透過表格的方式知道目前市場的共識為何；如果想知道過去的
The CME FedWatch Tool analyzes the probability of FOMC rate moves for upcoming meetings. Using 30-Day Fed Fund futures pricing data, which have long been relied upon to express the market’s views on the likelihood of changes in U.S. monetary policy, the tool visualizes both current and historical probabilities of various FOMC rate change ...
