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2021年12月30日 · 期交所2022年評估中的新商品,第一項是雙周選擇權,由於周選擇權交易量目前是月選擇權的兩三倍,研擬推出雙周選擇權,以符合交易人不同時間期的選擇權需求。 期交所於2001年12月推出月選擇權、2012年11月推出周選擇權,選擇權占整體交易量的50%,比重甚高。...
2018年11月16日 · 今年2月6日台指期選擇權交易,統計造成全市場違約金額達14.4億元,其中以選擇權賣方投資人的虧損最為嚴重,史稱「選擇權大屠殺日」。 日前「0206期權受害自救會」遊行請願,指控當天市場行情極度不合理,是引爆市場極端行情的主因。 以今年10/11台股大崩盤,與2/6選擇權大屠殺當日行情做比較,就可以發現2/6行情的確異常。...
在運用方面,例如期貨商可評估市場需求,自行或代客戶申請1年內不同到期日之客製化臺指選擇權,亦可因應重大經濟數據或財報發布,申請掛牌發布日到期之客製化小型臺指期貨,提供多元策略及交易機會,可望吸引更多參與者,促進市場更趨活絡。...
2020年8月26日 · 除了高檔減碼與停損,台股指數有一個非常好的避險交易方式,叫做「選擇權賣權避險」(選擇權是一種契約,持有者有權利在未來某特定的期間之內,根據約定的價格賣出約定標的物。 )就是購買台指選擇權的賣權,這麼做有幾大好處: 一、選擇權價外(履約價值低於市價) 的履約價非常便宜,通常只需幾千元就能買進一口。...
2021年12月29日 · 04:102021/12/29. 工商時報. 本報訊. 黃保憲. 字級設定: 小 中 大 特. 本研究假設資產價格動態服從伯努立跳躍擴散過程(Bernoulli Jump Diffusion Process),並在此架構下推導一籃子選擇權的近似評價公式。...
2023年8月29日 · 有鑑於此,我國期貨交易新制度—客製化期貨與選擇權商品,將於今年底前登場,未來期貨商可評估巿場狀況或依客戶需求,向臺灣期貨交易所提出申請,交易所即可將客製化商品掛牌提供交易,首先將以股價指數期貨與選擇權為優先客製化方向,後續再規劃個股類商品,未來視情況逐步向其它商品擴展。...
2023年12月27日 · 本文以2012年至2021年之台指選擇權日資料為研究樣本,探討結合市場情緒指標及不確定性指數之波動度模型,是否能提升選擇權之避險績效。 本文將股票情緒指標(市場週轉率(TO)、三大法人周轉率(ITOR)、券資比(FBR.