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4 天前 · 臺指選擇權波動率指數 (VIXTWN) 即時行情. » 5000元可以做什麼？ 小錢翻十倍的終極商品+投資避險聖物，你一定要認識選擇權買方. 即時走勢. 當日. 二日. 三日. 四日. 五日. WantGoo 玩股網 10:00 11:00 12:00 13:00 24 25 26 27 -9.64% -5.87% -2.11% +1.66% 0. 臺指選擇權波動率指數(VIXTWN) 技術分析. 日線. 周線. 月線. 1分 進階會員限定. 5分. 15分. 30分. 60分.
此指標為台灣期貨交易所參考美國 CBOE VIX 指數方法、台指選擇權（TXO）市場特性所編製而成，測量未來 30 天市場預期台股期貨的波動程度。 當 VIXTWN 升高時，代表交易者認為未來台股期貨會有大幅波動，處在恐慌情緒中；反之，VIXTWN 下降時，代表交易者認為 ...
VIX指數用以反映S&P 500指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。
以CBOE VIX指數編製公式計算. 註： 自2020年11月23日起，新增收盤前1分鐘平均臺指選擇權波動率指數之揭示。 本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD & POOR'S（S&P）授權使用該編製公式。 S&P與CBOE對本公司之授權，其免責聲明如下： CBOE及S&P未贊助、認可或促銷「本指數」所衍生之任何金融商品； 除授權臺灣期貨交易所得使用相關之CBOE 波動率指數編製公式外，CBOE及S&P與「本指數」所衍生之任何金融商品並無任何關係； 於維持或修改CBOE波動率指數編製公式時，CBOE並無義務考量臺灣期貨交易所或任何其他人之需求；及.
VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。 通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。
資訊來源：臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。 使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定，所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。
台灣-台指選擇權波動指數[VIXTWN]是用來衡量台灣股市選擇權市場的波動性的指標。 它反映了投資者對於未來30天台灣股市波動的預期。 當VIXTWN指數上升時，代表市場波動性增加，投資者對未來市場走勢感到不確定；反之，當VIXTWN指數下降時，代表市場波動性減少 ...
