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2024年2月9日 · 大伙儿知道A股的贝塔波动极大，所以大家天然认为贝塔的风险很大。而对冲了贝塔的量化中性策略把A股自带的波动给抹平了，过去这两年的净值图都是45 向上移动的。这种没有回撤且叠加高收益的品种，渠道和客户看到都特别心动。 而量化中性...
2021年2月17日 · 收藏 关注. 期货 股指期货. 一直感觉期权定价较高，想吃时间价值。 最近学习了“e老实和尚”大师的实盘贴后，终于下定决心在原有持仓的基础上，多加一个这个接近完全对冲的实盘来看看情况。 这个策略在市场大涨大跌时就是巨亏，缓涨缓跌才赚钱。 其实现在时机不是很好，有点牛市冲顶的感觉，这个策略可能会大亏。 但是我们不猜测市场，实盘起来走走看了！ 一、IO期权卖出手数按全仓现货数量计算，按0.5的Delta值计算仓位（50%仓位）。 二、IF期货买入手数按50%仓位现货数量计算。 三、IO持近月合约，每天2:30检查换仓，换入平值或下一档虚值。 四、按50%仓位为分母计算收益率，和沪深300指数的收益率保持一致。 @yyttcc705 @e老实和尚 @建淞 @打新交朋友 @超弦资本.
2023年1月16日 · 2022年股指期权卖方实战总结及2023-2024年交易思路和实战. 收藏 关注. 我的2022年股指期权卖方实战总结：年初双卖遇熊亏，年底卖沽反弹赚。. 震荡双卖，熊市卖购，牛市卖沽，高位卖购，低位卖沽。. 可以穿越牛熊。. 2023年交易思路：偏多双卖坚定持有做 ...
2022年11月4日 · 前言. 今年持有的美元计价的海外对冲基金业绩表现实在糟心，所以计划后面将这部分接回来自己管理；为此做了相关资产配置的研究（嗯，人总是在亏钱的时候才比较努力），最终发现： 在无知的前提下，折腾不如躺平. 根据我的发帖习惯，还是先给出结论： 满仓持有 必选消费ETF（XLP）+ 医疗类ETF（IHI + IHF） 具体的推导过程，参见下图： 一、关于长期持有和系统性的择时. 1、单一资产的时间序列择时，能够显著降低最大回撤，但不能提供更高的投资收益. 这里借用了公众号文章 《40年量化研究告诉你如何全球资产配置》 中的相关数据（详情参见下表）；而我自己的回测结果也与其类似，只是在扣除交易成本（以单笔千二计算）之后，投资收益会略低于指数。
2021年10月21日 · 收藏 关注. 2021年10月21日动力煤已经跌停2板，三板强平规则，目前空方盈利很有限，如果第三天还是封死在跌停板上，很有可能导致部分1400做空的也被强平，我感觉这个规则非常保护这种快速大涨的多方，如果我是投资仓多方仓位重的话，我今天绝对要 ...
2024年1月1日 · snoooker. 赞同来自: cn668158 、 乐鱼之乐 、 好奇心135. 20240519w19，围城. 1.00998->1.118，周增近0.02，本周在上周末的社融数据情绪下，市场向下波动，500走势不强，持有的ic-im反而不如不动im-ic，本周港股依然很强势，在周五的房市政策刺激下，尾盘大幅上扬，录得本年新高。 房地产政策不断，但是对于后市我觉得还是且行且看，谨慎一些，等待数据的变好再乐观也不迟。 目前持有mo双卖，if-im+ic，股票持有三傻类、港股持有医药、互联网，接下来看好港股、医疗，计划抄一点管财作业。 加了一点航空股票，作为旅游概念，反转。 生活点滴. 最近开始看钱钟书的《围城》，这部小说闻名已久，但一直没有拜读过。
2024年2月4日 · 2024-02-05 11:11 来自北京 引用. 认输了，被迫减仓 - 时至今日，砍仓认输，希望还能留下一点火种 目前持有4张IC，5张300的实值买购 过程就不说了 说实在的，坚持不下去了，担心出现极端风险 认输了，中证500再跌破上周五的低点，减仓一张 剩下的再考虑用 ...
