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2024年4月17日 · VIX指數(Volatility Index)直譯為波動指數,又稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」, 是芝加哥選擇權交易所在 1993 年推出的指數,可用來衡量標普 500 指數期權未來 30 天內的隱含波動性與期望走向, 簡單來說,當大家對於市場感到恐慌的時候 VIX 就會上漲。 VIX指數用年化百分比表示,假設VIX指數為 15,則表示未來 30...
2022年6月15日 · VIX全稱為Volatility Index(VIX),直譯為波動指數,市場上多稱其為「恐慌指數」。 VIX指數是芝加哥期權交易所在1993年推出的指數,用於衡量標普500指數期權未來30天內的隱含波動性與期望走向。 VIX指數用年化百分比表示,假設VIX指數為15,則表示未來30天預期的年化波動率為15%。...
2022年6月7日 · VIX又被稱為波動率指數或恐慌指數,作為衡量股市波動的指標,被視為一種前瞻性的指數,1993年芝加哥選擇權交易所(CBOE)根據美國標準普爾 500 指數期權的交易來衡量波動性,以連結S&P500 指數的選擇權隱含波動率所編製出來。...
2018年10月12日 · 所謂恐慌指數,顧名思義就是投資人對市場恐慌程度的量化指標。 若指數不斷攀升,表示市場預期未來一段時間內(理論上約30天),標普500指數的波動程度將會擴大,VIX漲愈多,波動程度就愈大,反之,若VIX降低,代表投資人認為未來股票市場的波動程度將趨緩。...
2022年3月21日 · VIX指數是芝加哥期權交易所編制的波動率指數,常用於衡量S&P 500指數期權的隱含波動率,基本原理是透過期權的溢價概略地定義市場的風險,它也反映了S&P 500指數期貨的波動程度。 換句話說,當S&P 500指數的波動度越大,市場未來的風險越高,VIX指數也會跟著飆高,因此被稱為「恐慌指數」。...
2018年4月29日 · 今年來全球股市震盪加劇,貿易戰、地緣政治…都讓投資人心慌,代表投資人信心的恐慌指數,更是從2月美股發生股災後出現飆漲,至今仍在20點 ...
2022年6月5日 · 國際資本市場中,芝加哥選擇權交易所編製的VIX恐慌指數被視為能反映出市場波動性的重要指標,根據Bloomberg統計,自1990年到2008年,VIX指數平均值約20,因特殊事件而導致交易人心理恐慌而在盤中飆破40的時期僅5次,在美國911事件後幾天,VIX來到43.74高峰,但S&P500指數在這一天的3個月後,報酬率反而達到15%。...