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信用利差 （英語： Yield spread ）是指無違約風險 債券 與存在信用風險的 債券 之間的 收益率 差。. [1] 它也可以視為風險證券的收益率和政府證券的收益率之差。. 信用利差可以反映債券價格，公司債券風險越高，其信用利差越大，風險越小，其信用利差越小 [2 ...
實質利率計算了所獲得利息的購買力，是把名義利率以通脹率作調節。如果該年的通脹率是10%，在年底戶口裡的1100元，只能與一年前的1000元購買相同數量的貨品，因此其實質利率是0%。 根據費雪方程式，在存款期間的實質利率是： i r = i n − p
貸款市場報價利率. 臺灣正體. 貸款市場報價利率 （英語： Loan Prime Rate ，簡稱 LPR ），最初稱為 貸款基礎利率 ，是中國大陸貸款利率參考基準 [1] ，由 中國人民銀行 授權全國銀行間同業拆借每月20日定期公布，目前提供一年期和五年期以上兩個期限品種，由各 ...
信用額度. 信用額度 指貸方依據借方的 信用 條件進行評鑑且 量化 後，決定可以提供給借方多少 借貸 金額的評鑑結果。. 此金額會因為區域、收入、負債、工作、任職企業、公司職位、 財產 等條件因素，由貸方單方面決定。. 貸方會因為借貸方式的不同，而 ...
下面是常用的步驟. 分析交易對手或 投資組合 的信貸風險; 將交易對手和內部風險等級（具有關聯的違約機率）進行配對：和. 確定具體特定的違約機率。 這最後一步將給予加權違約機率的設施，受保護的擔保或信用衍生工具。 權重，會考慮規劃署的擔保人或賣方信貸衍生工具。 一旦違約機率據估計，有關的信用價差和估價的貸款或債券是下一個步驟。 一個流行的方法這一關鍵因素的信貸風險分析是「減少表」建模方法的 Jarrow–Turnbull model （英語：Jarrow–Turnbull model） 。 如何計算週期違約機率 [ 編輯] 預期違約頻率 [ 編輯] 參見 [ 編輯] 違約損失率.
房屋貸款負擔率和房價所得比、住宅負擔能力指數、購屋機會指數以及租金所得比都是在實務上，經常做為評估民眾購屋負擔能力的指標。而其中貸款負擔率比起其他指數，比較能反應民眾實際的負擔狀況；「住宅負擔能力指數」便是由貸款負擔率變形而得，為一
臺灣正體. 工具. 信用違約交換 （英語： credit default swap ， 縮寫 CDS ） [1] [2] 也稱 貸款違約保險 ，是信貸與保險的 衍生性金融商品 之一，是一種可供投資人規避信用風險的契約，由承受信用風險的一方（買方）與另外一方（賣方）進行 交換 ，在契約期間買方 ...
