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2023年10月20日 · 「前一付息日 到 債券交割日」，這段時間按比例計算所產生的利息，就是需要支付的前手息。 債券的交易日，經常不會剛好選在配息日，所以前手息怎麼算就很重要， 以下舉個前手息計算的例子。
- 什麼是夏普率？
- 夏普率高低的差異？
- 夏普率如何計算？
- 夏普率的注意事項？
- 快速總結
夏普率就是衡量一個投資組合 「在承受1%的風險下，能得到多少報酬？」 例如夏普率 0.5，代表承受1%的波動風險下，長期可以創造0.5%的報酬率。 也可以說想得到5%的報酬，可以預期過程有10%的上下波動。 夏普率是一個很簡單的方法可以衡量策略的好壞， 因此常被用在基金成效、資產配置等等長期投資的成效衡量上。 可閱讀：什麼是資產配置？
這裡比較單純操作股票 vs 50%股票+50%50%債券 夏普率與走勢的差別 可以看到單純投資S&P500(藍線)走勢波動較大， 在2008年甚至曾往下跌幅50%，Sharpe Ratio是0.53 而透過股債平衡的組合(橘線)， 2008年跌幅僅有20%，雖然後續漲幅不如股市，但相對平穩很多， Sharpe Ratio是0.94。 我們可以從夏普率數值的高低明確去了解一個策略的報酬與穩定性的關係。 如何衡量夏普率好壞？ 一般來說單純買進持有(Buy & Hold)指數，例如持有S&P500指數， 夏普率大約落在0.5上下， 而經過資產配置後的投資組合，夏普率通常可以得到提升， 如果是接近1，就是不錯的策略， 如果是1.5以上那就非常優秀了。
無風險利率：可以用目前銀行定存利率。 報酬率與標準差應該用「每日」的報酬數值做計算 過往我們在談「報酬率」這個詞時， 指的都是年化報酬率，也就是任何時間尺度下的報酬都要換算成一整年的報酬， 比方說通常我們說報酬率7%，指的都是年化以後，相當於一年下來報酬率7%。 可閱讀：什麼是年化報酬率？ 但夏普率的計算，是因為我們除了在意結果以外，也在意過程， 所以我們會用「每日」的報酬計算， 例如：今天資產淨值漲1.5%、明天跌0.8%，後天漲0.5%… 這一串報酬累積起來，就會是年化報酬， 但在計算夏普率時，就是用這些每天的報酬，去計算平均報酬與標準差。 因此如果將公式寫得更詳細如下： 其中252平方根是因為一年大約有252天交易日，意思是將波動數值從每日調整成年 當然如果資料上無法取得日資料，那用週...
注意1. 數據不能取太短，最好包含多頭、空頭 當數值都只有取多頭年度，那出來數字就會很漂亮， 一但遇到空頭年，就會發現夏普率缺乏參考價值。 以近年來說夏普率計算至少要包含到2008年，才有參考價值。 注意2. 一個好的策略，取任何一段時間的夏普率，數值不應該有巨大的落差 舉個例子， 如果我把買進持有S&P500的ETF當成一個策略， 去測試從2008-2018年共11年的報酬，會得到夏普率0.53 但如果我把時間分成一段一段來看， 例如每5年分成一段，卻發現數值跟0.53差很多。 其中2008-2012年的夏普率只有0.09，和其他時間的數值落差極大。 透過這種分段測試方式(也稱為Rolling test)， 可以更進一步了解一個策略的有效性，一但上下落差很大，代表策略穩定性差。 為什麼大多...
夏普率的公式基本上不用硬記，需要時再查就好， 當你遇到一個投資組合，不知道如何檢視成效時，夏普率會是一個很好的輔助指標。 另外越穩定的策略，對長期資產成長來說越有幫助， 因為你新資金的投入可以更不用在意時間點， 反之如果策略不穩定波動大、夏普率低， 很可能你新資金加碼時會進場在高點。 最後市場先生要提醒大家， 夏普率只是一個輔助的參考數字，使用上不需要太走火入魔， 比方說0.75跟0.80的夏普率，真的是0.80的比較優嗎？其實並不一定， 而且過去績效不一定等於未來績效， 從數字上可以給我們的概念是兩策略報酬相對風險狀況差不多，知道這樣就可以了。 更多投資組合教學， 可以閱讀：ETF投資教學懶人包 更多相關文章： 1. 評估基金風險的3大指標》夏普值、標準差、Beta值 2. 基金開戶》買基...
2014年10月5日 · 最後更新：2021-06-01. 回測，回溯測試 (back test)。. 意指運用歷史資料，對你的策略進行測試。. 它有很多細節，而今天要談論的問題是，. 為什麼你「必須」要回測？. —. 兩千多年前有這樣一個故事：. 有一個無神論者，有人拿出個畫板給他看，. 上面畫了 ...
2024年1月20日 · 未平倉量是什麼？. 怎麼查詢？. 多空未平倉量代表什麼意義？. 2024.01.20. 投資理財專有名詞 期貨投資. 最後更新：2024-04-30. 衍生性金融商品 像是 期貨 、 選擇權 合約都有 未平倉量 數據，. 未平倉量是指買方與賣方在一買一賣交易時，收盤後合約未平倉 ...
2021年11月3日 · 2021.11.03. 基金投資. 最後更新：2022-07-13. 四四三三法則 (4433法則)，是台灣常聽到的一個用來選基金的方法， 希望能透過這個法則篩選出同類基金裡面短、中、長期都表現都相對靠前的基金，從中挑選出優質基金，。 要從全球所有的基金中挑選出排名是好的， 一般人大部分會從知名基金平台 (例如：鉅亨網、MondyDJ，或國外的Morningstar)查詢相關資料， 但由於基金種類很多，查到資料量大且複雜，令人無法判斷是否為優質基金， 台大財務金融所教授提出了一個基金篩選的方式：四四三三法則 (4433法則)， 基金篩選方式很多， 四四三三法則是目前市場上聽過的比較有系統的方法， 不過我目前並沒有找到足夠的證據，去說明四四三三選基金的方法是有效的，
2023年9月8日 · VCP交易操作注意事項. 總結：不過時的交易策略. 市場先生對VCP型態心得： VCP 是什麼？ VCP型態是馬克．米奈爾維尼 (Mark Minervini)提到，他認為相當於「聖盃」的一種型態， 他經手的每筆交易都符合 VCP 概念，並用它創造超級績效，他的幾本書著作書名也叫做超級績效。 那到底什麼是 VCP？ 簡單來說，VCP 呈現出市場供需法則運作的結果，也就是 股價波動的過程中，收縮（下跌）幅度一次比一次小，代表價格波動和成交量都萎縮，形成最小阻力。 也就是說，每當股票大漲後，通常會經過一段時間盤整，股價會經過 2-6 次的收縮（收縮以 T 來表示，如下圖）， 隨著一次次的波動，成交量開始萎縮，波動的幅度也會越來越小，
2023年9月21日 · 1. 左肩 (英文: Left Shoulder)：特性是價格會先漲後跌。 價格經歷波段上漲後反轉下跌，形成第一個左肩型態。 普遍上來說，此期間的成交量明顯偏高。 2. 頭部 (英文: Head)：特性是價格再次上漲，越過左肩形成更高的峰值。 完成左肩型態後價格再次上漲，且這次價格高點需要超過左肩，形成之後價格反轉成為頭部。 波段價格通常在這個階段創新高，並且成交量會開始逐漸下降。 雖然價格更高，但成交量可能低於左肩 (價量背離)。 3. 右肩 (英文: Right Shoulder)：特性是頭部之後價格再次上升並反轉 (形成右肩)，但高點低於頭部。 價格再次上漲，但價格高點需低於頭部的高峰，之後反轉向下形成右肩 (如果右肩高點越過了頭部，則認定此波段形成新的頭部)。
