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2024年5月22日 · 尤其執行長黃仁勳的說法更是重中之重。分析機構指出，到周五輝達的選擇權波動幅度將達到8.7%，換算 ... 為避免留言系統 變成發洩區和口水版 ...
4 小時前 · 選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,600點，賣權未平倉最大量集中在20,800點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.6 ... 為避免留言系統 ...
2023年12月27日 · 本文以2012年至2021年之台指選擇權日資料為研究樣本，探討結合市場情緒指標及不確定性指數之波動度模型，是否能提升選擇權之避險績效。 本文將股票情緒指標（市場週轉率（TO）、三大法人周轉率（ITOR）、券資比（FBR.
在運用方面，例如期貨商可評估市場需求，自行或代客戶申請1年內不同到期日之客製化臺指選擇權，亦可因應重大經濟數據或財報發布，申請掛牌發布日到期之客製化小型臺指期貨，提供多元策略及交易機會，可望吸引更多參與者，促進市場更趨活絡。...
2023年9月13日 · 選擇權可讓交易者把押注個股漲跌的槓桿倍數放大，因風險高而向來是專業投資人操作的複雜交易工具，但現在卻成為散戶投機工具，並不斷湧入履約時間極短、風險極高的選擇權交易。 數據供應商SpotGamma指出，今年初到8月底止，履約時間在5天或以下的短期選擇權，占整體選擇權市場交易約一半。 Bloomberg...
2023年8月29日 · 有鑑於此，我國期貨交易新制度—客製化期貨與選擇權商品，將於今年底前登場，未來期貨商可評估巿場狀況或依客戶需求，向臺灣期貨交易所提出申請，交易所即可將客製化商品掛牌提供交易，首先將以股價指數期貨與選擇權為優先客製化方向，後續再規劃個股類商品，未來視情況逐步向其它商品擴展。...
2022年11月4日 · 工商時報. 李娟萍. 退單範例. 字級設定： 小 中 大 特. ETF選擇權適用動態價格穩定措施. 期交所近年分階段推動各商品動態價格穩定措施，以強化期貨市場價格穩定功能，現已適用於所有期貨商品及指數選擇權，規劃今年11月將擴大適用至ETF選擇權。 期交所考量ETF選擇權之商品特性與指數選擇權類似，其動態價格穩定措施運作方式原則上與指數選擇權相同：見表。...
