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2020年10月8日 · 读书笔记：《模型思维》导读和有趣的社会现象解释 - 一、读书目的0、发散思维 理工科的学生，往往对于个别模型深入了解，解决问题往往一根经；文科生恰好相反，思维上天马行空，但对于具体的逻辑推导往往说不出所以然。 模型思维，可以帮助理工男发散思维，且这些思维的背后又有着严格 ...
2022年10月26日 · 前言. 这篇发帖，是基于 Peter Carr教授 与 Marcos López de Prado先生 于2013年发表的文章《Determining optimal trading rules without backtesting》和我前同事所做的后续分析 《无需回测以确定最优交易规则》 ， 提出了策略止盈止损的设置原则。 为了简化表述和降低阅读难度，本文的讲述以定性为主；如有兴趣了解具体的数学推导过程和Python代码，可以点击前面的公众号链接文章。 另外，根据我的发帖习惯，还是先给出结论： 一、原则的理论解释. 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。
2023年8月8日 · 不要神化网格！ - 最近可能网格写的比较多，引来了很多小伙伴的关注。 但梅姨发现，很多小伙伴是真的没有认真看梅姨那4篇网格科普文的，所以理解上有一些偏差，今天梅姨再强调几点需要注意的地方。 1、网格适合重仓吗？有小伙伴说，“既然网格收益率这么高，能不能多投入点...
2022年12月3日 · 虚心求教中证500对冲方式（附计算） - 本人有一套相对中证500超额收益较高的多头股票策略，beta大概是1，希望通过对冲来消除beta，只获取alpha收益。目前比较合适的工具有股指期货IC和500etf期权。粗浅分析如下，请集友们指正！ 方式一： 持有股...
2023年9月24日 · 上两篇介绍了ETF期权的基础知识， 第一篇借助4个例子形象讲述了期权是什么，第二篇系统地介绍了ETF期权具体的概念。有了这些基础知识，相当于为“双卖代替网格”策略准备好了原料，本篇就进入实操环节了，看如何通过“双卖代替网格”策略实现年化10%的增强收益。
2021年10月12日 · 如何在风险可控的前提下实现更高的收益率？ 我们结合国内具体的实施案例对“固收+”实现路径和收益风险情况进行分析阐述。 “+资产”和“+策略”两个维度帮助公募“固收+”同时兼具低风险和高回报。 “+资产”指在投资组合中加入股票、可转债、衍生品、商品等风险较债券更高的资产以提升组合收益。 而“+策略”包括打新策略、量化对冲等。 我们总结了目前国内五种“固收+”的实现方式。 1、“+股票”：以股票10%，债券90%的固定比例组合为例，2010年以来该组合年化收益4.67%，最大回撤5.53%，夏普率1.16，而中债总财富指数年化收益4.05%，最大回撤4.97%，夏普率1.01。 两者之差显示简单的固定比例股债组合就能有效地平衡风险与收益，因此股债组合一直是公募“固收+”追求高收益最重要的途径。
2023年4月18日 · 通过回测优化可转债投资策略，暨各种因子的影响 - 时间：2023-4-14 工具：禄得 结论：选择“五低”可转债，并且定期轮动，可以取得满意的回报，大幅跑赢可转债等权指数及沪深300指数。 0. 设置条件基础设置 持有周期：20（交易日） 持有数量：20（个可转债） 回测时间：2018-1...
