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2023年8月16日 · 某某顺条件单触发了还需要手动确认，是不是鸡肋？. 收藏 关注. 条件单. 对上班族来说，条件单能起到不用时时盯着软件触发后就自动交易，本身也是以工作为重，现在触发后却要手动确认？. 那么设计条件单的背后逻辑是什么？. 请教各位集友。. 发表 ...
2023年9月22日 · 通达信如何看A股总市值、总成交量、总成交额？. - 最近两天，有两个老股友问以上问题，说这么多年都是在交易所或专业网站查得，比较麻烦。. 两人用的都是通达信，其实系统已提供了一系列详细相关数据，不用出交易系统，就可以直接输入代码查看，如下 ...
2021年9月6日 · 以新股收益增强收益的选择方式：选择规模合适积极参与打新的etf，自己构建股指的股票组合参与打新（网下或分仓），个人认为增强策略，即优选成分股是负策略，在此不讨论； 以贴水增强收益的选择方式：以IF及IC期货替代持仓etf，此方面考虑收益来自两个方面，杠杆收益及贴水收益，简单计算IF的贴水收益为5%（20点*300一个月），IC的贴水收益为9%（50*200一个月），剩余在于投入策略的资金，若使用40w为一个单位，则IF的贴水的年化为18%，IC的贴水年化为30%（简要计算，实际还应扣除分红率），实际用股指的方式，资金规模越高，杠杆收益越低，所以IC吃贴水是有利于中等资金的强有效策略。 对股指期权与时间价值的选择.
首先，债券的市场售价，票面利率和到期时间及付息还本方式是判断债券估值的四个最重要指标。 第一个指标不用解释，债券价格越便宜肯定越好，昨天100今天98的债券我肯定昨天不买今天买。 第二个指标票面利率也比较好理解，同样的债券价格，一个每年付我8%的利息，一个付我5%的利息，那大家都知道选那个8%利息的。 第三个指标到期时间可以理解为投资此债券的最长期限，虽然你中途可能会抛出债券，但最晚这个时间债券一定会结束的，你会拿回自己的全部本金，这也是债券不同于股票的一个最大特征。 第四个指标比较罗嗦了，我稍微解释一下，绝大多数债券都是每年付利息一次，到期一次返还本金。
2021年2月24日 · 收藏 关注. 本人从去年深入了解集思录后，从 @泛舟Rain @土豆牛仔 @鸭蛋 等大佬学习了期货、期权的大量知识，对集思录心存感激，现在本人持有IC吃贴水。. 作为一枚程序猿，用聚宽、akshare、xalpha数据库用python写了一些量化分析的小程序，用于统计 ...
2016年6月17日 · 目前已知的三种可转债定价方法： （1）B-S公式定价法. 把可转债简单看成纯债价值 看涨期权，纯债部分用现金贴现法计算，过程不再赘述，看涨期权部分用B-S公式计算，过程也不再赘述。 这种方法的优点在于包含了可转债利率，市场利率，正股价格，正股历史波动率，转股价格以及到期期限等诸多要素，另外计算上比较简便，清晰，是我目前采用的方法。 缺点也很明显，B-S模型是计算欧式期权用的，对于可转债这种美欧混杂的计算有偏差，但偏差应该不大；另外就是赎回权，回售权，向下修正权这些可转债条款就统统不包含了，属于天然缺陷. （2）二叉树定价法.
债券 收益率曲线 债券估值系列. 前面提到了买债券不能只看YTM，要综合考虑债券的各种风险因素，见《债券估值系列》中级篇——债券的评级与担保。 但债券的各种因素综合起来给出估值，一个数学模型可能比较困难。 好在金融学家不是数学家，他们不去追求什么完美的公式，而是看市场是怎么估值的。 他们把不同债券的久期和到期收益率作为坐标轴的X点和Y点，这样坐标图上就出现了很多个散点。 当样本足够大以后，全世界的债券散点图上都出现惊人的相似曲线——这就是收益率曲线。 正常的收益率曲线应该是一根根从左下到右上的弯曲的线条，而且在久期较短的地方曲线斜率较大，在久期较长的地方斜率较小。 文字表述就是久期越大的债券到期收益率越大，但随着久期的增大，到期收益率增幅越来越缓。
