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2019年3月16日 · 夏普率(或夏普值)是在基金投資或是資產配置時，用來衡量整個投資組合績效與穩定性的重要指標。 以下整理夏普率的基本觀念與使用注意事項分享給大家：
2018年8月10日 · 夏普值/Sharpe值有什麼問題或限制? 夏普率是用基金淨值算出來的，而基金淨值又來自基金持股的市值，也就是股價或債券價格， 換句話說，夏普率的概念很類似 技術分析 ，
2023年8月31日 · 夏普值是什麼？. 「在承受1%的風險下，能得到多少報酬？. 夏普值（Sharpe Ratio），又稱夏普指數（Sharpe Index）、夏普率（Sharpe Ratio）是一個金融衡量指標，用於評估一個投資組合的報酬和風險之間的關係。. 夏普值以其創立者威廉·貝爾·夏普（William F ...
夏普值 (Sharpe Ratio)，是衡量投資組合CP值的首選指標。 簡單來說，就是判定投資組合能否用「愈低的波動」，尋求「愈高的報酬」。 報酬通常伴隨著風險，因此許多網站談及基金，都會掛上夏普值提供投資人參考。 不單單是以過去報酬做為投資考量，而是加入波動振幅的數據，全盤觀察此投資組合每多承擔一分風險，可以獲得比無風險利率 (如政府公債利率)高出多少的超額報酬。 例如夏普值為0.8，那此投資組合要創造8%的報酬率，需承受10%的波動風險。 【延伸閱讀：基金是什麼？ 快速認識基金5大分類，第一次投資就上手】 . 夏普值 (sharpe ratio)的公式如何計算？ 夏普值計算公式＝ (報酬率 – 無風險利率)／標準差. 「標準差」是測量一組數據的離散程度，標準差愈低代表數據更集中。
2019年4月19日 · 基金投資》3分鐘弄懂「夏普值」，快速找出CP值最高的優質基金！. 之前我們談過「夏普值」是指投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險的報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。. 簡單一點的說法就是衡量基金是否可以用「愈低的波動」創造 ...
夏普值（Sharpe Ratio），又稱夏普指數（Sharpe index）、夏普率（Sharpe Ratio），是一種風險係數指標，用來衡量投資組合每單位風險所獲得的額外報酬。 簡單來說，就是判定投資組合能否用「愈低的波動」，尋求「愈高的報酬」。
2023年4月13日 · 夏普值（Sharpe Ratio）是一個衡量投資組合風險調整後回報的指標，主要目的是幫助投資者判斷投資組合的表現。 夏普值的計算公式是： (投資組合回報 – 無風險利率) / 投資組合標準差. 無風險利率通常指的是國債的利率 (以美國公債為主)，它代表投資者在沒有風險的情況下可以獲得的回報。 標準差反映了投資組合的波動性，波動性越大，風險越高。 夏普值代表著 你每多承擔一份標準差，可以額外獲得報酬的數據 。 此數值越高，代表著調整風險後的回報越好，也是多數人越想要的情境。 因此，夏普值可以用來呈現投資組合的風險和回報之間的關係，但需要注意不要僅僅依賴夏普值，還需要綜合考慮其他因素，如資產類別、市場環境和個人風險承受能力。 夏普值的使用情境.
2021年4月2日 · 夏普率是指當投資人多承擔每一單位的風險時，會產生多少超額報酬表現。 講得簡單一點，夏普率就像是 CP 值的概念。夏普率越高，就代表在考慮風險的情況下，可以創造出越高的獲利。（也就是 CP 值很高）
夏普比率（英語： Sharpe ratio ），或稱夏普指数（ Sharpe index ）、夏普值，在金融领域衡量的是一项投资（例如证券或投资组合）在对其调整风险后，相对于无风险资产的表现。
夏普比率（英語： Sharpe ratio ），或稱夏普指數（ Sharpe index ）、夏普值，在金融領域衡量的是一項投資（例如證券或投資組合）在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現。
