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2018年11月16日 · 今年2月6日台指期選擇權交易，統計造成全市場違約金額達14.4億元，其中以選擇權賣方投資人的虧損最為嚴重，史稱「選擇權大屠殺日」。 日前「0206期權受害自救會」遊行請願，指控當天市場行情極度不合理，是引爆市場極端行情的主因。 以今年10/11台股大崩盤，與2/6選擇權大屠殺當日行情做比較，就可以發現2/6行情的確異常。...
2023年12月27日 · 本文以2012年至2021年之台指選擇權日資料為研究樣本，探討結合市場情緒指標及不確定性指數之波動度模型，是否能提升選擇權之避險績效。 本文將股票情緒指標（市場週轉率（TO）、三大法人周轉率（ITOR）、券資比（FBR.
2023年9月13日 · 選擇權可讓交易者把押注個股漲跌的槓桿倍數放大，因風險高而向來是專業投資人操作的複雜交易工具，但現在卻成為散戶投機工具，並不斷湧入履約時間極短、風險極高的選擇權交易。 數據供應商SpotGamma指出，今年初到8月底止，履約時間在5天或以下的短期選擇權，占整體選擇權市場交易約一半。 Bloomberg...
在運用方面，例如期貨商可評估市場需求，自行或代客戶申請1年內不同到期日之客製化臺指選擇權，亦可因應重大經濟數據或財報發布，申請掛牌發布日到期之客製化小型臺指期貨，提供多元策略及交易機會，可望吸引更多參與者，促進市場更趨活絡。...
2023年12月29日 · 工商時報. 發表人、蔡秉真. 蔡秉真. 字級設定： 小 中 大 特. 眾所周知選擇權市場價格包含了對未來的資訊，因此本文從選擇權的市價估計資產價格之風險中立機率密度函數，以求得市場參與者對於重要事件的預期與看法，尤其當市場對某一事件形成一定程度的期待或支持某一看法時，此資訊將反映在相關資產其價格之風險中立機率密度函數，或是影響此資產價格的隱含波動度。...
2023年8月29日 · 有鑑於此，我國期貨交易新制度—客製化期貨與選擇權商品，將於今年底前登場，未來期貨商可評估巿場狀況或依客戶需求，向臺灣期貨交易所提出申請，交易所即可將客製化商品掛牌提供交易，首先將以股價指數期貨與選擇權為優先客製化方向，後續再規劃個股類商品，未來視情況逐步向其它商品擴展。...
2023年12月11日 · 工商時報. 黃彥宏. 為強化市場價格穩定，期交所近年分階段推動各商品適用動態價格穩定措施，股票期貨已於2021年適用，今年12月18日將再推動至個股選擇權。 圖／本報資料照片. 字級設定： 小 中 大 特. 個股選擇權動態價格穩定措施簡介....
