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接下來我們就一一解析語法。 首先DBS基本原型是一個高低價格通道系統 (Price Channel Breakout)，這種典型通道系統就是取一個例如N=20天的最高、最低價來算出上下通道，向上突破上通道就做多，向下跌破下通道就做空，而DBS的”Dynamic”就體現在把上例的N由固定值20設計成變動的--可以依盤勢結構不同來對應變化。 接下來就是變動的邏輯或者說基礎是甚麼，這裡採用的是波動率，以函式Stddev (C,30)計算30天期歷史波動率，基本的邏輯假設就是，當波動變大時，行情呈現劇烈震盪，N應該大一點，例如N變成30，通道就會放大，等於是把進場的條件設嚴格，避免被假突破給騙進場；反之，當波動率趨小時，N就隨之變小，所謂盤久必變，如此行情一發動就可進場。
- Orb定義
- 程式碼
- 昨日黃花
- 何用之有
- 結論
如果你上網搜尋Opening Range Breakout(ORB)相關資料，會發現有兩種ORB定義，一種是以開盤第一根K棒(建議30分K)的高低點來定義所謂的Opening Range，與一個稱為冠軍操作法(據說來自日本)的做法雷同，這一類操作很簡單，先等一根K收完，之後突破第一根K高點就做多，跌破第一根K低點就做空；另一種Opening Range Breakout(ORB)，也就是本文要探討的，是以當天開盤價加減一個波動度來作為多空參考點，至於這個波動度前後經過許多改良有不同版本，例如Larry Williams是以一定比率的日線級TrueRange來代入計算。 ORB類型一：開盤第一根30分K的高低點作為多空參考點。(請自行研究) ORB類型二：當天開盤價加減一個波動幅度作為多空參考...
ORB的概念很簡單，我們直接先看程式碼，前面說過ORB幾經改良有多個版本，主要差異在於波動度的取用，以下程式碼提供三個版本讓使用者選： ==================================== Input: Multiplier(0.3),CalculationTypes("1 = Larry Williams; 2 = Sheldon Knight; 3 = Tony Crabel"),CalculationType(1),N(3); Variables: RangeValue(0),dayOpen(0),ORB_B(0),ORB_S(0); If t=Sess1firstbartime then begin dayOpen = Open; If CalculationTy...
ORB很清楚就是一個動能(Momentum)策略，根據Larry Williams的講法，當指數跳高或跳低開出後，又能往該方向推動一段距離，代表當日的盤勢由大型法人主導，這類大型法人一但進場，都還會有後市動能。作為一個順勢當沖策略，最愛動能充沛的長紅或長黑日K，最怕上下影線，也跟多數當沖策略一樣，ORB策略在台指近幾年績效走下坡，如果Google關鍵字”Opening Range Breakout”，你還會看到一篇名為「3 Reasons Not To Trade Range Breakouts」(investopedia.com)的文章，文中分析假突破太多、大行情太少是導致ORB失敗的原因，另外也有一說是自2003後美國市場全面走向近24小時電子化交易，導致開盤價的重要性大降，間接摧毀了O...
既然ORB是一個被認證的失敗策略，學之何用？我想，成功之道，來自於失敗的經驗，除了我們可以認識這個經典策略並學會它的邏輯外，設法去改良它也是個方向。 改良一：就是第一次突破先不進場，待行情折返又再攻時再做追價。 改良二：識別假突破，逆向操作。此篇有具體作法。 改良三：可以嘗試其他商品，例如在Futures雜誌的一篇有關Opening Range Breakout分析裡面有提到，ORB在APPLE股票的操作上績效很好。
事實上，成功的當沖策略本來的不易開發，雖然ORB策略雄風不再，但既然是經典，我們就不得不認識它，也是一個開始學習開發當沖策略的好起點。 統一期貨分析師 莊舜傑 警語：本文提供之程式範例僅為教學之用，旨在闡述交易之精神與策略原理，非操作建議，亦不做任何保證。 /統一期貨相關連結/
其中前三個參數就是指定畫在哪根K棒及畫的位置，最後是要寫的文字，限英文，要加上雙引號。. 所以雙鴉躍空改用文字標示，語法如下：. ================================. If close [2]>open [2] and close [1] close [2] and. close close [1] and close close [2] and close>close [5] then value1=Text_new ...
線性回歸. 首先讀者要稍微回憶一下中學數學--線性回歸 (linear regression)，可自行GOOGLE相關資料，不想花時間知其所以然，也沒關係，直接往下讀也不難上手應用。 透過線性回歸計算，我們可以把某個區間的價格 (例如過去5根K棒收盤價)計算其線性關係，如下圖所示，θ即是這條線與Y軸的角度，m斜率即是度量y與x變動比率。 無論角度或斜率，在Powerlanguage都有內建函式可供直接引用計算。 角度 (LinearRegAngle) 行情強勢多頭，漲勢就會越接近90度，反之，行情重挫，下跌的角度就會接近-90度，很多人以為是要用斜率來表達價格趨勢的變化，其實用角度更為直觀。 我們用LinearRegAngle這個函式可計算出角度：
ERt簡單講就是衡量一段期間內，價格走勢是趨勢盤還是盤整盤，如果期間內每天都漲或每天都跌，ERt會趨近1，進一步使SCt值變大，最後算出之AMA更敏感，反之，期間內漲脹跌跌，最後價格回到起點，ERt會趨近0，進一步使SCt值變小，算出之AMA較鈍。
恢復座標軸顯示：有時候操作線圖會導致座標軸跑掉，導致線圖無法完整顯示出來，此時按快捷列「重設繪圖座標」即可恢復正常顯示。 小訣竅：視窗自動排列功能. 如果同一工作底稿上開啟多個圖表視窗，可以利用自動排列功能，讓畫面整齊易讀好管理。 視窗排列操作路徑：視窗>各種排列選項. 小訣竅：快速切換不同週期、切換不同商品. 圖表視窗左上角商品代碼右方有一個下拉選單，可以從這邊直接切換常用商品 (第一次使用會只有一項商品)。
為什麼要交易海外選擇權？. 我們列出以下五個海外選擇權的優點：. 1. 小資金需求，對小資族就像是一個福音。. 這主要講的是價外選擇權由於權利金點數小，所需的資金也少，例如深價外S&P500的CALL權利金10點，所需資金為10點*50美元=500美元 (大概台幣$15,000)，而 ...
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