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VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。 通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。
VIX指數自1993年起由芝加哥期權交易所 (CBOE)計算。 它通常被稱為恐慌指數或恐慌指標。 VIX項目在接下來的30天有一系列預期的股市波動。 交易員、機構投資者和對沖基金經理使用它來分散投資組合和關聯回報。 顯示更多. 投資想法. call vix 是适当的时候做多vix.
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- Vix指數與股市的關係？
- 「Vix恐慌指數」與「恐懼與貪婪指數」有差別嗎？
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VIX 指數（Volatility Index）又被稱為「恐慌指數」或「波動率指數」，是1993年芝加哥選擇權交易所（CBOE）推出的一項指標。 這項指標是用來衡量標普500指數期貨的隱含波動率，一般用來預期未來30天市場的波動程度。
VIX 指數根據標普 500 指數期權的實時價格進行實時計算，具體的期權合約包括標準 CBOE SPX 期權（在每個月的第三個星期五到期）和每周 CBOE SPX 期權（在每個星期五到期）。值得留意的是，用於計算 VIX 指數的期權的到期時間必須是介於23到37天之間。 VIX 恐慌指數的計算方式相對複雜，但在理論上運作方式如下： 1. CBOE 選擇一系列相對近期和相對遠期的 S&P 500 指數選擇權合約 2. 選擇權的價格反映了市場對未來價格波動性的預期。通過從這些選擇權的價格中計算隱含波動率，將可以獲得投資者對未來波動性的預期 3. VIX 使用一個加權平均數，其中近期的選擇權價格被賦予較大的權重，遠期的價格則有較小的權重，再將選擇權的隱含波動率的平方作為計算的基礎 4. VIX 也...
在過去歷史上，每逢市場爆發危機事件，VIX 指數都會呈現飆升的現象。 以下顯示在發生不同事件時，VIX 的指數值。 舉例來說，像是1997年亞洲金融風暴、2001年美國911恐怖攻擊事件、2008年金融海嘯、2010年歐債危機、2018、2019年中美貿易戰，以及2020年新冠肺炎疫情席捲全球期間，VIX 指數表現出來的結果都顯示出市場處於極度恐慌的狀態。 因此，如果投資人發現 VIX 指數異常飆升，可以暫時先不要進入市場買股票。除非你是想做空，否則可以先在市場外等待並觀察，找尋恐慌過後適合的進場時機，逢低布局具有潛力的股票。
VIX 恐慌指數主要是反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，用來預測未來30天的市場波動、評估未來風險，衡量市場波動所編製的指數。 而 S&P 500 成分股包含了美國 500 家上市公司，是全球最重要的指數，用來觀察美國市場發展好壞的重要依據。 VIX 恐慌指數與 S&P 500指數之間有著負相關性，如果將 VIX 指數和 S&P 500放在一起觀察時，你會發現兩者的走勢許多時候呈現相反的情況。 不過有一點要特別留意的是，股市與 VIX 指數的波動幅度不一定相等。舉例來說，當市場出現黑天鵝或突發事件時，造成股市下跌了30%，而 VIX 指數從20衝上40，漲幅卻是100%。 因此，一般購買 VIX 指數衍生性商品的人，許多時候是為了要做「避險」的策略。面對突如其來的重大利空消息或是黑天...
「VIX恐慌指數」和「恐懼與貪婪指數」（Fear and Greed Index）是兩個不同的指標，用來評估市場情緒和波動性的程度。 「恐懼與貪婪指數」並沒有一個固定的官方定義或指標，但通常用來描述投資者的情緒和市場的過度樂觀或過度悲觀程度。這個指數通常是由媒體、市場觀察家或分析師創造的，以描述目前的市場情緒。 例如，當投資者情緒過於樂觀，市場就處於「貪婪」狀態，股價處於看漲趨勢；而當情緒過於悲觀，市場則處於「恐懼」狀態，股價則處於看跌趨勢。這種指數通常是基於主觀判斷和市場觀察，缺乏像 VIX 指數那樣的定量數據支持。 這兩個指標都旨在反映投資者的情緒和市場參與者的心理狀態。它們都嘗試捕捉投資者的恐懼、貪婪、樂觀和悲觀情緒等因素。所以，這兩個指標都可以用作市場情緒的指示器，幫助投資者了解市場...
台灣 VIX 是台灣期貨交易所（TAIFEX）參考美國芝加哥期權交易所（CBOE）的 VIX 指數方法，並取得 S&P 授權使用該編製公式所計算而成，測量未來 30 天市場預期台股期貨的波動程度。 台灣 VIX 指數的計算方法與 VIX 指數相同，但使用的是台指選擇權（TXO）市場的數據。台指選擇權是一種以台灣加權指數為標的的選擇權，其交易價格反映了市場對未來 30 天台股指數波動性的預期。 想要瞭解台灣 VIX 指數的計算法，可以點擊這裏。 台灣 VIX 指數的波動性與台股指數的波動性呈正相關。當台股指數波動加劇時，台灣 VIX 指數的值也會上升。反之，當台股指數波動趨緩時，台灣 VIX 指數的值也會下降。 以下圖表顯示台灣 VIX 指數過去 5 年的走勢圖。 以下圖表顯示美國 VIX 指...
芝加哥商品交易所 (Cboe) Global Markets 在 2023 年 4 月 24 日推出一個全新的波動率指數 「VX1D」，該指數將衡量美股在某一天的預期波動，以迎合投資者對短期期權交易日益高漲的興趣。 VX1D 將採用標普 500 指數期權的價格衡量該指數在任何特定日期內的預期波動率，到期日為 1 天至 0 天。VX1D 的計算方式和 VIX 一樣，但關注的焦點只有一天，因此 VIX1D 指數成為短期波動性的更準確指標。 VIX1D 指數通常在市場波動加劇時高於 VIX 指數。這是因為當投資者對市場未來走向感到擔憂時，他們更可能購買期權來對沖損失。 以下是 VIX 指數和 VIX1D 指數的關鍵區別的列表：
美國 VIX 恐慌指數可以透過芝加哥期權交易所（CBOE）官網查詢。點擊鏈接後，在頁面裏講課看到以下圖表，以獲得當下 VIX 恐慌指數的數據。 台灣 VIX 指數則可以透過 Macromicro查詢。點擊鏈接後，在頁面裏講課看到以下圖標，以獲得當下 VIXTWN 恐慌指數的數據。
由於 VIX 與市場波動性有關，它成為了金融衍生品市場上的重要指標，並且有一些衍生性金融商品與其相關。以下是一些與 VIX 相關的衍生性金融商品： 1. VIX 期貨合約（VIX Futures）： 這些期貨合約允許投資者在未來某個日期以特定價格交割 VIX 指數。投資者可以用 VIX 期貨來投機市場波動性的變化。這些合約的價格變動通常與 VIX 指數的波動性水平相關。 1. VIX 期權合約（VIX Options）： 類似於股票期權，VIX 期權合約允許投資者在特定時間內以特定價格購買或出售 VIX 指數期貨合約。這些合約可以用來進行對沖或者進行投機性交易。 1. VIX 交易型基金（VIX Exchange-Traded Funds，ETFs）： 這些基金追蹤 VIX 指數或其衍生品，...
先前在台股市場中，僅有一檔 VIX ETF，為期富邦 VIX ETF（股票代碼：00677U），但在今年全球股市不斷創新高，恐慌指數不斷下跌，因此導致這檔 ETF 淨值不斷下降，更在今年6月遭清算下市。 而美股市場 VIX 相關的 ETF 商品選擇較多，標的如下：
VIX指數 是 芝加哥選擇權交易所市場波動率指數 的常用簡稱，是個用來衡量 標準普爾500指數 選擇權 波動率 的常用指標。 其中 VIX 即為波動率指標英文「 V olatility I nde x 」的縮寫。 通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場 波動性 預期的一種衡量方法。 VIX 同時也是這個指數的 股票代號. 波動性指數的概念，以及基於此種指數的金融工具最早是由梅納赫姆·布倫納教授和丹·蓋萊教授於1986年提出的。 布倫納教授和蓋萊教授的科研論文《避險波動性變化的新型金融工具》發表於1989年7/8月期的《金融分析師期刊》 [1] 在接下來的論文中，布倫納教授和蓋萊教授提出了用來計算波動性指數的公式。 [2]
以CBOE VIX指數編製公式計算. 註： 自2020年11月23日起，新增收盤前1分鐘平均臺指選擇權波動率指數之揭示。 本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD & POOR'S（S&P）授權使用該編製公式。 S&P與CBOE對本公司之授權，其免責聲明如下： CBOE及S&P未贊助、認可或促銷「本指數」所衍生之任何金融商品； 除授權臺灣期貨交易所得使用相關之CBOE 波動率指數編製公式外，CBOE及S&P與「本指數」所衍生之任何金融商品並無任何關係； 於維持或修改CBOE波動率指數編製公式時，CBOE並無義務考量臺灣期貨交易所或任何其他人之需求；及.
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芝加哥期權交易所(Cboe) 波動率指數（簡稱VIX），用於預測美國股市在不久的將來可能高於和低於其當前水平的波動範圍。 具體而言，VIX 衡量標普 500 ® 指數 (SPX)未來 30 天的隱含波動率。
