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2020年4月22日 · 先在小型輕原油期貨(QM)佈滿大量空單 再利用小型輕原油期貨(QM)結算價格的方法 控制輕原油期貨(CL)14:28-14:30價格 然後小型輕原油期貨(QM)就會直接賺起來了 後來輕原油期貨(CL)實物交割結算價就拉回正數 也是我看了不非常不爽的原因 所以立刻拍了影片寫了
2015年1月17日 · 標題. [心得] 輕原油選擇權與台指選擇權. 時間 Sat Jan 17 16:01:19 2015. 提供一些想法而已 請勿戰我 我有下場交易 還在測試中 目前輕原油3月期貨收盤報價48.91 方便計算算49 台指期貨收盤報價9115 方便計算算9100 9100/49約186 方便計算算186 以Put 舉例 台指選擇權 履約價 ...
2022年4月21日 · --------------------- 今天的輕原油是一桶103美元，兩年前的今天是-37.63美元， 如果不是期貨商對規則改變疏忽，導致系統不能交易負值， 放到今天真的是噱翻了， 但是兩年後的今天，很多受害者還是在法院努力著取回不該由他們承擔的損失， 心得很多，台灣的金融環境真的是敗壞腐化，慘痛經驗只希望能幫助到各位： 1. 檢查你的合約有沒有一條是"爭議由仲裁來判定"，如果有趕快換一家， 仲裁真的是很可怕，等於法官是給你選，所以期貨商找的仲裁人一面倒的傾向 不用公開判決書，也不能上訴， (很巧期貨商選的都是同一位仲裁人) 有個受害人被判全輸的原因竟然荒謬認為補足了超額損失就表示認賠了。 所以即使期貨商有過失那也不用管了。 2.
其他人也問了
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期貨能當沖嗎?
2020年4月21日 · 板上前面有些文章討論了，不過我覺得有些不太完整，所以拋磚引玉說明一下 首先，原油期貨本身就是個投機交易遠高原始商品避險交易的賭場 存在大量對賭和套利 所以影響價格的主因，並非是由經濟學原因去思考，而是從投機交易行為去解釋 當然核心原因一定是符合經濟學原理的，但投機行為會使得波動放大 這次QM結算價為負是三個因素疊合成的 一是CL近-遠套利交易的成本變高 二是CL買方合約和賣方合約的違約風險不對等，導致多殺多 三是QM 是以 CL最後交易日前一天的收盤價為結算價 1. CL也就是WTI輕原油合約的「買近賣遠」套利交易，同時也是造市機制的一部份 如前所述，原油期貨本身就是投機性質很高的交易。
2021年10月8日 · 又原告主張依約被告可自行通知原告，原告並無主動執行代沖 銷之義務云云，然原告對高風險客戶為通知，並於客戶保證金低於門檻規定時執行代沖銷 ，本即為善良管理人注意義務之一環，無待客戶特別提出要求得期貨商允許，此乃當然之 解釋，依臺灣期貨 ...
2020年4月21日 · 分析風險 一口五月的小輕原油是500桶油 以當時市價26元來算 價值約有39萬 (26*500*30) 拿40萬買來放是沒有被斷頭的風險 唯一的問題就是轉倉的費用 (五月的油價和六月的合約差了4塊左右) 4/09號就下了一口五月份的小輕原油(QM 2005) 在26.1
2022年4月21日 · --------------------- 今天的輕原油是一桶103美元，兩年前的今天是-37.63美元， 如果不是期貨商對規則改變疏忽，導致系統不能交易負值， 放到今天真的是噱翻了， 但是兩年後的今天，很多受害者還是在法院努力著取回不該由他們承擔的損失， 心得很多，台灣的金融環境真的是敗壞腐化，慘痛經驗只希望能幫助到各位： 1. 檢查你的合約有沒有一條是"爭議由仲裁來判定"，如果有趕快換一家， 仲裁真的是很可怕，等於法官是給你選，所以期貨商找的仲裁人一面倒的傾向 不用公開判決書，也不能上訴， (很巧期貨商選的都是同一位仲裁人) 有個受害人被判全輸的原因竟然荒謬認為補足了超額損失就表示認賠了。 所以即使期貨商有過失那也不用管了。 2.
