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2019年2月22日 · 工商時報. 彭禎伶. 投資期貨或選擇權，只能用「市價」或「限價」下單嗎？ 金管會證期局21日提醒投資人，其實還有第三種下單選擇，即可用「一定範圍市價」，即能用較貼近市價水準成交，提升成交效率，又能限縮投資風險。 字級設定： 小 中 大 特....
2023年12月27日 · 本文以2012年至2021年之台指選擇權日資料為研究樣本，探討結合市場情緒指標及不確定性指數之波動度模型，是否能提升選擇權之避險績效。 本文將股票情緒指標（市場週轉率（TO）、三大法人周轉率（ITOR）、券資比（FBR.
2018年11月16日 · 今年2月6日台指期選擇權交易，統計造成全市場違約金額達14.4億元，其中以選擇權賣方投資人的虧損最為嚴重，史稱「選擇權大屠殺日」。 日前「0206期權受害自救會」遊行請願，指控當天市場行情極度不合理，是引爆市場極端行情的主因。 以今年10/11台股大崩盤，與2/6選擇權大屠殺當日行情做比較，就可以發現2/6行情的確異常。...
2020年8月26日 · 除了高檔減碼與停損，台股指數有一個非常好的避險交易方式，叫做「選擇權賣權避險」（選擇權是一種契約，持有者有權利在未來某特定的期間之內，根據約定的價格賣出約定標的物。 ）就是購買台指選擇權的賣權，這麼做有幾大好處： 一、選擇權價外（履約價值低於市價） 的履約價非常便宜，通常只需幾千元就能買進一口。...
2014年4月15日 · 工商時報. 呂淑美. 投資人投資若不只是單純多與空，而是想在持有部位時規避看錯行情的風險，或是想在一個指數區間內賺取一定的利潤的話，可透過ETF（指數股票型基金）搭配不同選擇權的部位，來組合成各種不同避險或是套利策略。 字級設定： 小 中 大 特. 復華投信指出，常見搭配ETF使用的選擇權策略包括： 一、掩護性買權（Covered...
2022年12月14日 · 本研究依據週選擇權特性，以13檔不同履約下的買權／賣權進行買權多頭價差、賣權多頭價差、買權空頭價差、賣權空頭價差交易策略、賣出跨式及賣出勒式組合交易策略，並結合MA及KD技術指標，檢視週選擇權時間價值最適策略。 研究期間自2018年12月19日至2021年12月15日止，共3年台灣期貨交易所台指週選擇權買權和賣權每日的交易資料。...
2023年8月29日 · 有鑑於此，我國期貨交易新制度—客製化期貨與選擇權商品，將於今年底前登場，未來期貨商可評估巿場狀況或依客戶需求，向臺灣期貨交易所提出申請，交易所即可將客製化商品掛牌提供交易，首先將以股價指數期貨與選擇權為優先客製化方向，後續再規劃個股類商品，未來視情況逐步向其它商品擴展。...
