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- 自2022年11月以來, 美國 公債殖利率「曲線倒掛」(長債殖利率低於短債殖利率)已持續76周之久,這種反常走勢一旦逆轉,可能使長久來習於現狀的債券 投資人 措手不及,蒙受可觀的損失。 照理說,投資人買較長期政府公債,會要求高於短債的殖利率,以彌補因持有較長期債券而承受較高的風險。 這種「期限溢價」有助於投資人規避景氣循環、利率變化甚至債務違約的風險。 美債殖利率曲線為何倒掛? 但自2022年3月聯準會( Fed )啟動升息循環以來,美國3個月期國庫券殖利率從當時的0.3%躍至現在的5.4%,10年期公債殖利率則只從2%攀升到 ...
udn.com/news/story/6811/7905940
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為什麼美國長天期債券殖利率會下降?
美國公債10年期和2年期的利差有何不同?
2023年8月2日 · 一旦發生短天期的債券殖利率高於長天期的債券殖利率時,那就叫做殖利率曲線倒掛 (英文: yield curve inversion 或 inverted yield curve)。 發生債券殖利率倒掛的原因很多, 但共通的情況,是代表當下市場存在某些風險因素,導致人們認為短期風險較高、認為未來長期不會像當下一樣有高利率。 市場先生補充: 在長短天期債券的殖利率比較當中,長天期最常被取用的是10年期債券,短天期則是2年期債券的殖利率、聯邦基金利率。 短天期也有些人會用1年期、3年期公債,差別在於敏感度的高低,但意義都相同,時機點並不會差異太多。 正常殖利率曲線 vs 殖利率曲線倒掛. 正常情況下的殖利率曲線,以下舉個例子: 短天期公債1年、2年,到期殖利率分別為 0.26%、0.6%
2023年1月9日 · 債券殖利率倒掛是指短天期殖利率高於長天期殖利率的反常現象,因此當我們將兩個殖利率相減,如果長天期債券殖利率減短天期債券殖利率小於零(等於負數),就代表發生「殖利率倒掛」了,其中最常以美國 2 年期公債的殖利率來跟美國 10 年期公債 ...
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2024年2月26日 · 通膨路徑和美國經濟潛在衰退是影響美國公債殖利率曲線的五個因素之一,該曲線的倒掛情況是 40 多年來最明顯。 五個影響公債殖利率的主要因素 期貨及期權產品
2024年1月29日 · 經濟學家常說,美國公債殖利率曲線倒掛後,有很大機率會迎來經濟衰退。 目前根據 WGB 數據,美國 2 年期公債利率為 4.34 %、10 年利率則為 4.13 %。 雖然相較於 2023 年初一度相差近 100 個基
2022年第一季,美國聯準會(Fed)為了打擊通膨,不惜壓抑經濟表現,加速升息馬力,長短天期美國公債殖利率出現倒掛現象。 這篇文章我們一起來了解殖利率是什麼?殖利率曲線是什麼?殖利率曲線倒掛是什麼?有什麼影響?對股市是好事還是壞事?
2024年4月17日 · 自2022年11月以來, 美國 公債殖利率「曲線倒掛」(長債殖利率低於短債殖利率)已持續76周之久,這種反常走勢一旦逆轉,可能使長久來習於現狀的債券 投資人 措手不及,蒙受可觀的損失。 照理說,投資人買較長期政府公債,會要求高於短債的殖利率,以彌補因持有較長期債券而承受較高的風險。 這種「期限溢價」有助於投資人規避景氣循環、利率變化甚至債務違約的風險。...
2024年4月17日 · 自2022年11月以來,美國公債殖利率「曲線倒掛」(長債殖利率低於短債殖利率)已持續76周之久,這種反常走勢一旦逆轉,可能使長久來習於現狀的債券投資人措手不及,蒙受可觀的損失。 照理說,投資人買較長期政府公債,會要求高於短債的殖利率,以彌補因持有較長期債券而承受較高的風險。 這種「期限溢價」有助於投資人規避景氣循環、利率變化甚至債務違約的風險。...