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先上结果。书接上回,本文将在上次的基础上,介绍恐慌指数(VIX)相关内容。具体地,本文完成了以下几个方面的内容: 梳理了恐慌指数(VIX)的定义及计算方法,讲述了VIX指数计算方法的来源;基于第一篇文章提取的数据,给出了相应的Python计算代码。
法国 CAC 40 VIX Index (VCAC) 德国 VDAX New Index (V1XI) 欧洲 VSTOXX EURO STOXX 50 希腊(非官方)Skiadopoulos, G. (2004). “The Greek Implied Volatility Index: Construction and Properties”, Applied Financial Economics, 14:16, pp. 1187-1196 ,
近期全球股市在上次出现通货膨胀数据超过经济学家与投资人预期之后,出现了股市与金融资产的全面性下跌,据摩嘉国际MOGAFX提供的平台观察到,Cboe波动率指数(Cboe Volatility Index, 简称VIX)今年吸引了市场分析师的注意,因为华尔街的「恐慌指数」和标普500指数之间的一个关键关系似乎已经断裂。
2022年4月8日 · 先上结果。书接上回,本文将在上次的基础上,介绍恐慌指数(VIX)相关内容。具体地,本文完成了以下几个方面的内容: 梳理了恐慌指数(VIX)的定义及计算方法,讲述了VIX指数计算方法的来源;基于第一篇文章提取的数据,给出了相应的Python计算代码。
Vix也是时间序列,最简单的办法就是算一下vix 的vol然后画出来与vix本身对比一下。直觉是市场波动率高的时候,也就是vix高,这时候市场很不稳定,vix也会表现出不稳定,它的波动率也会高一些。
好问题啊。最近刚被老板要求做了个vix计算器,就是根据期权价格自己算vix。我猜第二项应该和forward price偏差有关。论文里forward price是put=call的strike,现实中forward price用的是pit和call差距最小的strike,这两点应该会造成点误差,第二项应该就是调整这个
随之而来的就是VIX期货的价格一路狂飙,由上周五的15.625飙到了33.225.相当于VIX future卖家要承担每一个合约$16,600的亏损。 作为VIX的主要卖家之一,XIV和野村证券的另一只ETN,直接从休市前的最后成交价格$99在15分钟内跌倒了$10以下。
要理解VIX,理解VIX是一个方差互换合同这一点非常重要。 去芝加哥期交所网站查一下就知道它的公式算出来的是一个方差互换合同的公平执行方差。 也就是说使得这个互换合同价值为0的执行方差,所以可以认为它算的是隐含的波动率的平方。
2019年2月8日 · 所以VIX的指数期权是不能在到期日之前行权的,In-the-Money的期权,在到期日会直接兑付现金。举例,如果你的看涨期权的执行价格为15美元,到期日的VRO(VIX期权的履约结算价值)为16.42美元,则会支付给你1.42美元。