搜尋結果
要理解VIX，理解VIX是一个方差互换合同这一点非常重要。 去芝加哥期交所网站查一下就知道它的公式算出来的是一个方差互换合同的公平执行方差。 也就是说使得这个互换合同价值为0的执行方差，所以可以认为它算的是隐含的波动率的平方。
知乎，让每一次点击都充满意义 —— 欢迎来到知乎，发现问题背后的世界。
大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金（Mutual Fund）：发行机构把不同的股票买来，汇合到一起形成共同基金，然后再分成一小块一小块拿到股市上卖，它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。. 你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。. 二、ETF ...
1.换月损耗，跟踪的vix期货每月展期换仓都会带来交易损耗；. 2.震荡损耗，uvxy有1.5倍杠杆，曾经是2倍，如果股市上下震荡，杠杆就会放大损失；. 3.这个坑爹货是ETF，还有管理费。. 因此，uvxy几乎每年都要做反向分割，以保证股价不低于2美元而退市，但持有者 ...
1.1.VIX指数定义. 我们来看 Investopedia 给VIX指数下的定义：. The CBOE Volatility Index, or VIX, is a real-time market index representing the market’s expectations for volatility over the coming 30 days. Investors use the VIX to measure the level of risk, fear, or stress in the market when making investment decisions. CBOE波动 ...
英国 FTSE 100 VIX Index (VFTSE) 澳大利亚 S&P/ASX 200 VIX Index. 比利时 BEL 20 Volatility Index (BELVOLI Datastream) 巴西 Cboe Brazil ETF Volatility Index (VXEWZ) 加拿大 S&P/TSX 60 VIX Index (VIXC) 中国 Cboe China ETF Volatility Index (VXFXI), 中国波指 000188（iVIX）, 沪深300股指期权波动率指数 CVX, 恒指波幅 ...
你只能交易vix future，有机构帮你交易vix future 然后凑成etf，前段时间崩了好些 vix future的升贴水已经成为了一个独立市场，不能能说他期望是负的，因为他有自己的中性。不过vix结构上永远是长期均值回归的，所以总会有一个递减的期望，然而这些在短期的
2018年2月6日 · SVXY (ETF managed by proshare, replicating inverse return of the above index) 首先是2月2日，DJIA, S&P, NASDAQ指数狂跌，与此同时有趣的是，这并不是risk-off ，因为黄金也回撤收盘，十年期利率狂甩6个基本点。. 2月5日开盘，三大美股指数低开高走，上午短暂的触碰开盘线后下行调整 ...
杠杆/反向（leveraged / inverse）ETF是专为有经验（机构）投资者设计的产品，主要用来进行短期风险对冲。. 基本原理是通过杠杆买入标的或跟踪标的之衍生品（比如期货）来放大标的收益率。. 杠杆/反向ETF的rebalance频率大多为每日（daily），也可以每月（monthly ...
自用VIX指标 - 个人研究需要写了个小玩意 基于CBOE（芝加哥期权交易所）算法白皮书提到的VIX指数编制原理 标的可选：50ETF和300ETF 由于上海的iVIX怕股市再出现雪崩，于2018年2月22号关停之后 衍生品交易爱好者手头少了能够直接得到的行情 程序概览 ...
vix etf 相關
廣告過去一個月已有 超過 100 萬 位使用者造訪過 temu.com
Come and check Etf Fund at a low price, you'd never want to miss it. Enjoy Etf Fund of Temu's best price, superior quality & full range of services.
複委託開戶選富邦證券，買美股手續費好優惠獨家免低收，《美股智慧下單》輕鬆掌握投資最佳時機. 買美股首選富邦證券，複委託手續費免低收，富邦online《條件單》讓投資人不錯過下單好時機
