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2024年5月15日 · 00905 FT 臺灣 Smart ETF 是由富蘭克林華美投信在 2022 年 4 月推出的指數股票型基金（ETF），追蹤臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數。 這是台灣首檔 Smart Beta 多因子 ETF，與一般市值加權指數不同，採用 Smart Beta 策略，結合品質、價值和動能等三大投資因子，篩選出 ...
- 00905 追蹤指數方法
- Smart Beta 是什麼？
- 00905 成分股篩選規則
- 00905 費用
- 00905 特色分析
- 00905 優缺點
在開始買賣 ETF 前，投資人還有最重要的一課——看懂 ETF 商品的追蹤指數，以及選股邏輯，這樣才能知道成分股怎麼選出來，以及該檔 ETF 的長期趨勢會怎麼走。 00905 是以「最適化複製法」追蹤「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」，投信業者會儘可能提高成分股市值覆蓋率以及避免零股交易，以追求貼近標的指數之績效表現，簡單來說，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)以上，及加計有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。 ▲00905公開說明書（P.3）
這邊花個三分鐘帶領大家了解 Smart Beta，建立起基本的架構之後，在閱讀本文的後續內容上也會更加輕鬆。 簡單來說，Smart Beta 就是一種長期可持續的因子，透過分析此種投資因子，可獲得「更高的報酬」與「更低的風險」，藉以賺取長期的超額收益。常見的 Smart Beta 包含：低波動率、高配息率、價值、動量、市值等，像追求高配息率的 0056 就是一種因子投資；此外，Smart Beta 經常會被 Alpha、Beta 相互比較，整理如下表：
00905 的選股方式可謂是近期幾檔新上市 ETF 當中最難的，主要因為 00905 納入三大因子的指標篩選，包含：價值因子、品質因子、動能因子，另外還有「無條件進入」成分股組合的包送機制——證交所上市普通股總市值前 1% 者，可以被無條件納入成分股組合；反之，在總市值前 1% 以外的成分股，將會另外被統整為成分股集合二群組，並會取其多因子分數大於等於 75 分位數者成為最後成分股入選者。 以下就來詳細說明 00905 的成分股篩選流程，主要可分為兩個步驟：流動性檢驗、指標篩選，整理如下（若讀者想看更詳細的數學公式，可以參考公開說明書第 25 頁）： 1. 流動性檢驗 從指數成分股母體中，選取發行市值前 25 %且平均建倉天數不大於 10 日之股票 2. 指標篩選（權重占比） ▲價值因子（3...
如筆者這種資金不多的小資族，在開始投資前，都會先關注一下該檔 ETF 的手續費有多少。 以下幫大家整理 00905 FT 臺灣 Smart ETF 需留意的兩大費用：股票交易費用、ETF 內扣費用，讀者可直接參考下表： 不過也再次提醒，ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費，還有投信公司買賣成分股的交易直接成本，以及指數授權費、上市年費等，通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後，才能知道本檔 ETF 完整的內扣費用，後續也會幫大家持續關注、更新。
FT 臺灣 Smart ETF 透過 Smart Beta 多因子篩選機制，從台股市場中精選長期趨勢的大型股，以及具成長爆發力的中小型股，瞄準長期股價成長以及穩定配息商機，以下就來梳理 00905 的追蹤指數特色，供讀者參考： ▲特選 Smart 多因子指數 VS 台灣加權指數 資料來源：臺灣指數公司、資料來源：2006/12/29～2021/12/30，富蘭克林華美投信整理 觀察上圖，可以發現長期績效回測結果「特選 Smart 多因子指數」的表現優於「台灣加權指數」；此外，我們可以發現在即便在爆發金融危機的時期，「特選 Smart 多因子指數」仍相對「台灣加權指數」具有抗壓性。不過，這邊也要提醒大家，上述的指數比較並不代表 ETF 商品的實際績效成績，因為 ETF 還包含經理費、管理費等內...
看到這裡，大家有沒有更瞭解 00905 這檔首檔 Smart Beta 多因子 ETF 了呢？以下筆者將統整 FT臺灣Smart 的優缺點，讓大家快速檢視是否符合自身的投資需求。 00905 優點 1. 台灣首檔 Smart Beta 多因子指數 ETF 商品 2. 發行價 10 元，對小資族來說資金門檻相當親民，用便宜的價格買進台積電、聯發科以及鴻海等指標性企業 3. 成分股組合分散，更納入一定比例的中小型股 4. 隨凈資產規模增加，經理費會進一步下降 00905 缺點 1. 選股邏輯過於複雜，投資人需花更多時間瞭解 2. 台積電比重逾 3 成，會顯著影響 ETF 表現 3. 成分股組合的每季調整比例可能偏高（筆者：但仍須視實際的調整狀況而定） 4. 雖然沒有側重特定產業，但持股組合仍著重...
2022年3月4日 · Tweet. 現在的ETF投資人越來越聰明，大家已經不滿足於普通追求大盤的ETF，但是又不知道該挑哪一種ETF，FT臺灣Smart ETF基金名字取得很好，因為他們追蹤的是Smart 多因子指數，而且還是台灣首檔smart beta的ETF，簡單來說就是幫你smart挑股票啦！ 名字取的好募集沒煩惱～想必這個新的ETF又會造成投資人們的搶進啦！ 內容目錄. FT臺灣Smart ETF (00905)基本介紹. FT臺灣Smart ETF (00905)追蹤指數. Smart Beta是什麼? FT臺灣Smart ETF (00905)成分股. FT臺灣Smart ETF (00905)股票分布. FT臺灣Smart ETF (00905)資產配置.
00905 集百家之長. 資料來源：公開說明書，臺灣指數公司，富蘭克林華美投信整理。 111金管 投信新字第006號. 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司. 106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓. 電話： (02)2781-9599. 傳真： (02)2781-8299. 基金專線 0800-088-899. 本文提及之有價證券僅為舉例用，非為有價證券之推介。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。 以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。 本基金經金融監督管理委員會申報生效，惟不表示本基金絕無風險。
2022年4月7日 · 00905追蹤的是「特選Smart多因子指數」，從名稱中可很直觀的察覺，這檔ETF擁有多種選股因子（3種Smart beta），這部分將於後文做敘述。 從公開說明書中，可發現它主要的選股方式大致如下： 階段1： 以台股上市的普通股為選股池（篩選母體），經過流動性檢驗後，再透過3種不同的因子（品質、價值、動能）計算出對應的因子指標分數（共會得到3種因子指標分數）。 （1）品質因子： 主要是針對個股的「財務體質」做篩選，細項指標共包含6個項目（股東權益報酬率、收益變動率、現金流量資產比、資產報酬率、毛利資產比、槓桿度）。 （2）價值因子： 主要是針對個股的「收息表現」做評估，如找出殖利率高、被低估的優質股，細項指標共有4個項目（營業現金流量股價比、EBITDA企業價值比、本益比及股東收益率）。
台灣ETF. 00905. ETF概覽. 走勢. 報酬率. 技術分析. 年初迄今 近6月 1年 5年 10年 全歷史. - 回撤曲線. 前10大成分股. 看更多. 配息. 看更多. 追蹤誤差. 風險指標. 同類型 ETF. FT臺灣Smart (00905)主要追蹤指數為臺灣指數公司特選Smart多因子指數，ETF 00905成分股有哪些？ 我們提供完整的00905持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在CMoney 台股ETF找到。
2024年2月28日 · FT臺灣Smart〈00905.TW〉. 盤中報價. 技術分析. 淨值表格. 基本資料. 配息記錄. 分割合併. 持股狀況. 報酬分析. 報酬走勢. 報酬比較. 風險報酬. 多空報酬. 風險分析. 相關分析. 資金流向. 五力分析. 趨勢軌跡. 投資策略. 資料讀取失敗. Facebook Twitter....
