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3 天前 · 台股. 臺指選擇權波動率指數 (VIXTWN) VIXTWN 2024-05-21 13:45 成交量僅含一般交易、盤後定價交易. 大盤扣除台積電. 自選股 登入免費用. 17.77. 0.34 1.95% 開盤 17.66. 昨收 17.43. 最高 17.88. 最低 17.19. 成交量 (億) 0. 離季線 1.85 (11.62%) 本益比 -- 殖利率 -- 股淨比 -- 指數概況. 股權分散. 河流圖. 臺指選擇權波動率指數 (VIXTWN) 即時行情. » 如何快速判斷台積電買賣點？ 即時走勢. 當日. 二日. 三日. 四日. 五日.
2024年4月17日 · VIX指數（Volatility Index）直譯為波動指數，又稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」， 是芝加哥選擇權交易所在 1993 年推出的指數，可用來衡量標普 500 指數期權未來 30 天內的隱含波動性與期望走向， 簡單來說，當大家對於市場感到恐慌的時候 VIX 就會上漲。 VIX指數用年化百分比表示，假設VIX指數為 15，則表示未來 30...
以CBOE VIX指數編製公式計算. 註： 自2020年11月23日起，新增收盤前1分鐘平均臺指選擇權波動率指數之揭示。 本公司臺指選擇權波動率指數（以下稱「本指數」），係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD & POOR'S（S&P）授權使用該編製公式。 S&P與CBOE對本公司之授權，其免責聲明如下： CBOE及S&P未贊助、認可或促銷「本指數」所衍生之任何金融商品； 除授權臺灣期貨交易所得使用相關之CBOE 波動率指數編製公式外，CBOE及S&P與「本指數」所衍生之任何金融商品並無任何關係； 於維持或修改CBOE波動率指數編製公式時，CBOE並無義務考量臺灣期貨交易所或任何其他人之需求；及.
2 天前 · VIX指數用以反映S&P 500指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設VIX指數為15，表示預期年波動率為15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是S&P 500指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是68%。 換句話說，三十天後有68%的可能性S&P 500最多漲跌4.33%以內。 通常VIX指數超過40時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能短期內出現反彈。 相對當VIX指數低於15，表示市場出現非理性繁榮，可能會伴隨著賣壓殺盤。 S&P500 VIX (VIX) 即時行情.
台灣-股市. 資料來源. [TAIFEX]台灣期貨交易所. 相關ETF. 股票型-地區：台灣. / 500. 此指標為台灣期貨交易所參考美國 CBOE VIX 指數方法、台指選擇權（TXO）市場特性所編製而成，測量未來 30 天市場預期台股期貨的波動程度。 當 VIXTWN 升高時，代表交易者認為未來台股期貨會有大幅波動，處在恐慌情緒中；反之，VIXTWN 下降時，代表交易者認為未來波動將趨緩。
Ray. 文章來源. 股感知識庫. 經濟衰退和聯準會（Fed）為了打擊通膨而將繼續升息的消息衝擊，美國四大指數 9/27 全面重挫，其中道瓊工業平均指數大跌超過 300 點，確定進入熊市，美元指數也一再往上，而代表市場波動的 VIX 恐慌指數則跳漲 7.82%、收 32.26 點，創 6/16 以來收盤新高。 台股大跌時，常常在外資買超排行榜前面看見 VIX 相關產品。 究竟 VIX 是什麼？ 為什麼 股市出現大跌，「 VIX 」就會成為眾人的焦點，這篇文章我們把跟 VIX 有關的重要資訊整理給大家 ，讓我們繼續往下看。 市場擔憂美國國會資金預算案無法通過，十月初將關門停止運作，美股 9/21 大跌，VIX指數 9/20 升逾 7% 後，9/21 再急升 14.4%，報 17.32。
此指標反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來 30 天市場預期的波動程度。 通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來出現非理性恐慌；低於 15 時，則出現非理性繁榮的預期。
