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台灣期交所選擇權賣方保證金計算公式. 【最新 點此查詢】>>期交所公告選擇權賣方保證金A值B值C值. 目前期交所公告最新選擇權A值為48000元、B值24000元、C值4800元. 已上策略內容僅供教學，不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。 假設賣出一口履約價17250買權在85 保證金需要多少錢? 權利金市值＋MAXIMUM取大值 (A值-價外值, B值) 目前期交所公告A值 48000 ，B值24000元. 權利金市值=85×50=4250 (備註: 選擇權跳一點50元) CALL價外值：MAXIMUM ( (履約價格-標的指數價格) ×契約乘數 (備註: 標的指數價格如上圖現貨價格17090) CALL價外值： (17250-17090) ×50=8000.
首先，和選擇權保證金有關的數值有→權利金市值、A值、B值、C值、價外值. A值、B值、C值 很簡單，就是期交所不定期更新的金額 (最新保證金金額點這裡) 目前A值為77,000 B值為39,000 C值為7,800. 權利金市值：點數X50元. 價外值 (Call、Put公式不同) Call價外值：MAX ( (履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0) Put價外值：MAX ( (標的指數價格-履約價格) ×契約乘數,0) 依照不同的部位組合，有不同的計算公式. 單一部位 賣Call、賣Put 保證金：權利金市值＋MAX (A值-價外值, B值) 賣Call保證金：權利金市值＋MAX (A值-價外值, B值) 假設賣出一口21850Call 價格150，加權指數為21865
選擇權保證金計算除了依照期交所公布的公式，需要代入選擇權 A 值、B 值和 C 值做計算，A、B、C 值會依照市場情況做調整，可以關注期交所網站公告唷～ 即時資訊依 期交所公告 為準. 賣出單邊保證金公式 = 權利金市值 + Max ( A值 – 價外值, B值 ) call 價外值： Max [ ( 履約價格 – 標的指數價格 ) ×契約乘數, 0] put 價外值： Max [ ( 標的指數價格 – 履約價格 )×契約乘數, 0. Max (A，B) 意思就是在括弧裡的 A、B 中取大的那個. 賣買權. 賣價外 Call. 選擇權保證金 = 權利金市值 + Max {A值 – Max [ ( 履約價格 – 標的指數價格 ) ×契約乘數,0] , B值}
2023年9月28日 · 今天要跟大家介紹的是選擇權保證金的計算，我會分成幾個重點說明。包括誰需要支付保證金？做單邊的選擇權賣方及做價差的選擇權賣方，保證金如何計算？做雙SELL的選擇權賣方保證金如何計算？
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小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)，與臺指選擇權相同。
在臺灣期交所官網可以看到『選擇權風險保證金ABC值』，這部分就跟選擇權賣方的保證金息息相關，下面會介紹如何利用選擇權ABC值計算賣方保證金。 【最新!!】期交所-選擇權風險保證金ABC值查詢
