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1.1.VIX指数定义. 我们来看 Investopedia 给VIX指数下的定义：. The CBOE Volatility Index, or VIX, is a real-time market index representing the market’s expectations for volatility over the coming 30 days. Investors use the VIX to measure the level of risk, fear, or stress in the market when making investment decisions. CBOE波动 ...
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VIX 指数 买不了，它只是一个指数。. 得有相应的 金融工具，比如VIX期货。. 具体可参照美国市场。. 知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以「让人们更好的分享知识、经验和见解，找到自己的解答」为品牌 ...
英国 FTSE 100 VIX Index (VFTSE) 澳大利亚 S&P/ASX 200 VIX Index. 比利时 BEL 20 Volatility Index (BELVOLI Datastream) 巴西 Cboe Brazil ETF Volatility Index (VXEWZ) 加拿大 S&P/TSX 60 VIX Index (VIXC) 中国 Cboe China ETF Volatility Index (VXFXI), 中国波指 000188（iVIX）, 沪深300股指期权波动率指数 CVX, 恒指波幅 ...
在VIX的计算公式里面，虚值期权的出现是为了近似Total Variance泰勒展开中的非线性余项部分的。. 这在直观上也很好理解：因为期权在市场波动时有保险效应，所以市场当前整个期权价格链的系列价格中事实上“隐含”了整个市场对于未来时段波动率的预期 ...
2022年4月8日 · The CBOE Volatility Index, or VIX, is a real-time market index representing the market’s expectations for volatility over the coming 30 days. Investors use the VIX to measure the level of risk, fear, or stress in the market when making investment decisions. CBOE波动性指数，即VIX，是一个实时市场指数，代表市场对未来30 ...
要理解VIX，理解VIX是一个方差互换合同这一点非常重要。 去芝加哥期交所网站查一下就知道它的公式算出来的是一个方差互换合同的公平执行方差。 也就是说使得这个互换合同价值为0的执行方差，所以可以认为它算的是隐含的波动率的平方。
Vix也是时间序列，最简单的办法就是算一下vix 的vol然后画出来与vix本身对比一下。. 直觉是市场波动率高的时候，也就是vix高，这时候市场很不稳定，vix也会表现出不稳定，它的波动率也会高一些。. 直接算VIX的波动率就能得到当时波动率. 再看VIX期权价格可以 ...
最近刚被老板要求做了个vix计算器,就是根据期权价格自己算vix。. 我猜第二项应该和forward price偏差有关。. 论文里forward price是put=call的strike,现实中forward price用的是pit和call差距最小的strike，这两点应该会造成点误差，第二项应该就是调整这个的。. 发布于 2014-09-25 ...
VIX经常会有上蹿下跳的情况，这就导致了在绘图上会出现长上下影线的情况，而CBOE并没有提到怎么去改善数据。 我们在做研究的时候为了保证或者说达到想要的数据分布，通常会做一些平滑。
