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因此，我們可以將長短天期波動率差 作為判斷市場風險來臨、過度恐慌的指標，亦即當短天期波動率 (VIX9D) 由下往上突破長天期波動率 (VIX6M) 時，也就是圖中長短天期波動率差由正翻負，此時認定市場風險即將來臨 在一般多頭格局時，短天期波動率會小於長天 ...
Vix 特性長期緩跌、短線急漲，而與台股的慣性：當指標創新低（氣氛轉安全），指數還會可能出現更低點，並不是完全負相關，還需要視當時的時空背景。 看更多. 最新数据. 台指選擇權波動指數 (VIXTWN) 1980-01-01. 0.0000. 台湾-加权股价指数. 1980-01-01. 0.0000. 资料来源. [TAIFEX]台湾期货交易所. [TWSE]台湾证券交易所. 讨论. 需登入后方能进行留言. 成为订阅会员. Vix 特性長期緩跌、短線急漲，而與台股的慣性：當指標創新低（氣氛轉安全），指數還會可能出現更低點，並不是完全負相關，還需要視當時的時空背景。
關注VIX的結構——市場預期的不同期限的風險 結構：即即期、短期、中期、長期價格的形態演變——這代表著市場對SPX不同期限風險的預期 VIX的中遠期一直沒有下來，這預示這美股中期以上都會有比較大的波動抬升——但這不代表美股會直線下跌，是指數的波
分享. 汇出. 制图. 放大. 图表作者. xiexingzhi Prime. 此指標反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來 30 天市場預期的波動程度。 通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來出現非理性恐慌；低於 15 時，則出現非理性繁榮的預期。 看更多. VIX (4MA) 1980-01-01. 0.0000 VIX. 澳幣/日圓 (倒轴，4MA) 1980-01-01. 0.0000 AUDJPY. 美元/韓圜 (4MA) 1980-01-01. 0.0000 USDKRW. 资料来源. [CBOE]Chicago Board Options Exchange. 讨论. 需登入后方能进行留言. 成为订阅会员. NEW.
此指標為台灣期貨交易所參考美國 CBOE VIX 指數方法、台指選擇權（TXO）市場特性所編製而成，測量未來 30 天市場預期台股期貨的波動程度。. 當 VIXTWN 升高時，代表交易者認為未來台股期貨會有大幅波動，處在恐慌情緒中；反之，VIXTWN 下降時，代表交易者認為未 ...
此指标为台湾期货交易所参考美国 CBOE VIX 指数方法、台指选择权（TXO）市场特性所编製而成，测量未来 30 天市场预期台股期货的波动程度。 当 VIXTWN 升高时，代表交易者认为未来台股期货会有大幅波动，处在恐慌情绪中；反之，VIXTWN 下降时，代表交易者认为未来波动将趋缓。
信用風險利差攀升時，股市在未來就有極高的風險出現滑落。. 2.股市最恐慌的買點往往在信用風險利差最高的時候,目前信用風險利差處於下滑,還未看見大幅飆升的狀況,同時參考MOVE與VIX,三者會在股市買點福先呈現尖頭,目前VIX處於低位. 1.MM名詞解釋: 美國信用風 ...
