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夏普比率（Sharpe Ratio），是1966年夏普在论文中用来定义报酬-波动性比率的衡量指标，衡量每承担一单位的总体风险获得的超额市场回报。. Sharp Ratio的计算公式：. SR= [E (Rp)-Rf]/sigma (p) E (Rp)表示投资组合的预期收益率；Rf表示无风险利率；sigma (p)表示投资组合的 ...
同一个资产，不同周期频率收益率，算出来的夏普值，根本就不是一回事！ 比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。 而且在计算的时候，收益率和波动率周期是要一致的，你不能用日线数据算收益率，然后用周线算波动率。
朱聪明着呢. 由于分母的年化波动率=std (每日对数收益率)×sqrt (252)，所以分子中应该也要用每日对数收益率，此时年化收益率=252× (每日对数收益率 的均值)，然后你所提出的这两个公式实际上就是一样的。. 发布于 2021-04-22 16:00. 因为看到不同的两个计算夏普比率 ...
夏普比率中的参考值是无风险利率。在夏普比率提出的前14年，ROY提出了一个有趣的变化，他建议，将投资组合收益率与保守收益水平比较。保守收益水平一般来说由投资者认定。Roy的测度方法允许考虑不同的效用函数。
（5）计算夏普， growth_diff列的均值的 年化波动率。 （2021年10月更新：夏普值可以为负，请去掉下图公式中的abs()） （ 2023年6月更新 ： 此文现依然有人浏览， 同时之前公式写得比较简略， 容易误解或难理解，遂补充一些公式推导过程。
2019年2月6日 · 谢邀，那要看资金量和交易员的性别，如果按 平均 的话，一般来说，男交易员的平均夏普能达到1.3~1.5就算高了；女交易员的夏普较高，能达到2.3~2.5。. 男性易冲动，交易性格较火爆，短时间夏普甚至能达到10，但是长时间就不行了甚至是负的；女性交易员短 ...
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正常来讲，基金夏普比率的单位都是用年来计算。. 以1作为划分，大于1则说明其收益程度是大于其产品的风险颠簸度，小于1则是收益程度小于该产品的风险颠簸度。. 如果是负的，则说明己经触底。. 因此基金夏普比率为负的话，一般不建议买。. 当然如果你是 ...
如何解读? 写回答. 夏普利值分解是什么? 如何做? 如何解读? 知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以「让人们更好的分享知识、经验和见解，找到自己的解答」为品牌使命。. 知乎凭借认真、专业、友善的 ...
夏普利值分解法基于传统回归方程分解与夏普利值法相结合，可把目标变量的不平等分解为其决定因素的贡献，并量化分为各回归变量对因变量不平等的贡献。. 该方法的原理为运用合作博弈的思想来分解 各个回归变量对因变量差异的贡献。. （1）首先，计算出 ...
