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今天要跟大家介紹的是選擇權保證金的計算，我會分成幾個重點說明。包括誰需要支付保證金？做單邊的選擇權賣方及做價差的選擇權賣方，保證金如何計算？做雙SELL的選擇權賣方保證金如何計算？
小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)，與臺指選擇權相同。
2024年8月24日 · 選擇權一口多少錢？. 30點的CALL需要台幣NT$1500元。. 買一口選擇權要支付權利金，將權利金乘以50就是買方需要支付的金額，例如一口30點的買權 18000CALL則需要30乘以50等於$1500元。. 從選擇權T字報價表可以看到一口選擇權契約的履約價與權利金，上述『18000』是 ...
選擇權保證金計算除了依照期交所公布的公式，需要代入選擇權 A 值、B 值和 C 值做計算，A、B、C 值會依照市場情況做調整，可以關注期交所網站公告唷～ 即時資訊依 期交所公告 為準. 賣出單邊保證金公式 = 權利金市值 + Max ( A值 – 價外值, B值 ) call 價外值： Max [ ( 履約價格 – 標的指數價格 ) ×契約乘數, 0] put 價外值： Max [ ( 標的指數價格 – 履約價格 )×契約乘數, 0. Max (A，B) 意思就是在括弧裡的 A、B 中取大的那個. 賣買權. 賣價外 Call. 選擇權保證金 = 權利金市值 + Max {A值 – Max [ ( 履約價格 – 標的指數價格 ) ×契約乘數,0] , B值}
選擇權保證金計算說明. 二、 保證金計收. 期交所公告風險保證金及風險保證金最低值之結算試算、維持及原始保證金金額。 三種標準之結構比仍維持現行標準. 結算：維持：原始＝1：1.035：1.35. 保證金收取一採策略基礎四種型態. Ⅰ. 賣出單一部位保證金. Ⅱ. 價差部位保證金. Ⅲ. 跨式及勒式部位保證金. Ⅳ. 選擇權與期貨混合部位保證金. 五、 跨式策略、勒式策略保證金範例說明.
2024年4月29日 · 台股選擇權教學》從零開始入門選擇權交易、手續費、保證金. 袋鼠金 融 導讀｜許多投資新手可能都聽過「選擇權」這個金融商品，卻不曾接觸過，或是被複雜的交易邏輯嚇退，今天 袋鼠金融 就要帶你看看最簡單的選擇權教學，讓你用不到十分鐘的時間，快速 ...
選擇權的保證金到底是怎麼來的? 這篇就來教大家. 首先，和選擇權保證金有關的數值有→權利金市值、A值、B值、C值、價外值. A值、B值、C值 很簡單，就是期交所不定期更新的金額 (最新保證金金額點這裡) 目前A值為77,000 B值為39,000 C值為7,800. 權利金市值：點數X50元. 價外值 (Call、Put公式不同) Call價外值：MAX ( (履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0) Put價外值：MAX ( (標的指數價格-履約價格) ×契約乘數,0) 依照不同的部位組合，有不同的計算公式. 單一部位 賣Call、賣Put 保證金：權利金市值＋MAX (A值-價外值, B值) 賣Call保證金：權利金市值＋MAX (A值-價外值, B值)
