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- 保證金：權利金市值＋MAX (A值-價外值, B值)=200×50+MAX ((A值77000-價外值6500),B值39000) 保證金=10000+取最大值 (70500,39000)=10000+70500→此部位商品保證金為80,500 需留意賣方保證金加收情況 履約價為價外500點~1000點→保證金A、B值都會加收20％ 履約價超過價外1000點→保證金A、B值都會加收50％
concordfutures-options.com/option-margin/選擇權賣方保證金多少?選擇權保證金怎麼來的? A值是什麼? B值是什麼? 選擇權組合單保證金怎麼算? - 康和期貨 ...
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選擇權保證金怎麼算?
選擇權權利金增加會怎樣?
選擇權賣方價差策略是什麼?
台灣期交所選擇權賣方保證金計算公式. 【最新 點此查詢】>>期交所公告選擇權賣方保證金A值B值C值. 目前期交所公告最新選擇權A值為48000元、B值24000元、C值4800元. 已上策略內容僅供教學，不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。 假設賣出一口履約價17250買權在85 保證金需要多少錢? 權利金市值＋MAXIMUM取大值 (A值-價外值, B值) 目前期交所公告A值 48000 ，B值24000元. 權利金市值=85×50=4250 (備註: 選擇權跳一點50元) CALL價外值：MAXIMUM ( (履約價格-標的指數價格) ×契約乘數 (備註: 標的指數價格如上圖現貨價格17090) CALL價外值： (17250-17090) ×50=8000.
首先，和選擇權保證金有關的數值有→權利金市值、A值、B值、C值、價外值. A值、B值、C值 很簡單，就是期交所不定期更新的金額 (最新保證金金額點這裡) 目前A值為77,000 B值為39,000 C值為7,800. 權利金市值：點數X50元. 價外值 (Call、Put公式不同) Call價外值：MAX ( (履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0) Put價外值：MAX ( (標的指數價格-履約價格) ×契約乘數,0) 依照不同的部位組合，有不同的計算公式. 單一部位 賣Call、賣Put 保證金：權利金市值＋MAX (A值-價外值, B值) 賣Call保證金：權利金市值＋MAX (A值-價外值, B值) 假設賣出一口21850Call 價格150，加權指數為21865
選擇權保證金計算除了依照期交所公布的公式，需要代入選擇權 A 值、B 值和 C 值做計算，A、B、C 值會依照市場情況做調整，可以關注期交所網站公告唷～ 即時資訊依 期交所公告 為準. 賣出單邊保證金公式 = 權利金市值 + Max ( A值 – 價外值, B值 ) call 價外值： Max [ ( 履約價格 – 標的指數價格 ) ×契約乘數, 0] put 價外值： Max [ ( 標的指數價格 – 履約價格 )×契約乘數, 0. Max (A，B) 意思就是在括弧裡的 A、B 中取大的那個. 賣買權. 賣價外 Call. 選擇權保證金 = 權利金市值 + Max {A值 – Max [ ( 履約價格 – 標的指數價格 ) ×契約乘數,0] , B值}
- 選擇權保證金誰支付？
- 為什麼選擇權賣方需要付保證金？
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- 做錯方向時，選擇權保證金增加
- 選擇權價差單，保證金怎麼計算？
- 選擇權雙sell保證金的計算
選擇權賣方跟期貨一樣，是需要支付保證金的。選擇權保證金大概是一萬多到三萬不等，要看當時行情的大小，保證金金額是浮動的。 選擇權買方則不同，只需要支付權利金。權利金大概會從數百元到數萬元都有可能，需視買的價格高低來決定。 這就是選擇權賣方及選擇權買方分別所需支付的金額。 options
因為要保證賠得起！選擇權賣方跟選擇權買方兩個是對做的，選擇權買方賺多少，選擇權賣方就要賠多少。所以選擇權賣方所支付的保證金，會根據選擇權買方的權利金大小來決定。 我們在之前選擇權賣方的單元也有提到：做選擇權賣方的人，必須要保證賠得起，所以要先支付一筆押金。如果做選擇權買方賺一萬的話，選擇權賣方的保證金至少要有一萬；如果選擇權買方賺兩萬的話，選擇權賣方的保證金至少要再增加成兩萬。確保行情在跑動時，選擇權賣方可以賠得起帳上虧損的資金。 👉如何抓住起漲點 ? 免費索取 >> 高倍速獲利買點電子書 options
例如看多的賣出賣權SELL PUT及看空的賣出買權SELL CALL，都是屬於單一部位的選擇權賣方。圖中的資訊來自期交所，可以看到選擇權賣方需要支付保證金，選擇權買方則不需要。SELL CALL跟SELL PUT的選擇權保證金計算公式是以選擇權權利金的市價，再加上A值跟B值這兩個值當中較大的值。所以影響選擇權保證金大小的因素是選擇權權利金的市值，當下的價格越貴，選擇權保證金就越貴。 這是券商的選擇權看盤系統，右邊有一個賣權的權利金。例如看價值13100元這格，它的左邊就是保證金，價格54100元。選擇權保證金的大小跟選擇權權利金的大小有關之外，還會跟履約價的位置、大盤指數的位置、A值B值再做公式計算。如果選擇權權利金數字越大，選擇權保證金就越大。 再看選擇權T字報價表，其中一欄的成交價就是指...
首先要知道：選擇權保證金是浮動的，看錯方向的話就會變貴。計算選擇權保證金當中，其一的參數是選擇權權利金市值。然後再看A值、B值，兩者取大者後相加。所以選擇權權利金越貴，保證金越高。相反的，如果選擇權權利金變小，方向看對，在已經獲利的情況下，保證金就會變少。如果是剛開始交易選擇權賣方的投資人，請留意：交易選擇權保證金是浮動的，不要以為選擇權保證金跟期貨保證金一樣是固定的，它是跟著帳上損益來決定的。 計算選擇權保證金的公式中，A值跟B值是什麼呢？以期交所公布，A值B值目前是3萬跟1萬5，會隨行情波動做調整。例如最近(2020年4月)波動就比較大，行情從11490跌到8500，跌了2900點。其實也不需要自己計算，因為券商系統都一定會提供選擇權保證金的價格。 以兆豐期貨來說，就有提供選擇權保證金的...
一樣看期交所的公式，這邊列出4種選擇權部位價差。有兩種CALL跟PUT的價差，不需要支付保證金，另外兩種則是需要的。有什麼差別呢？就像選擇權賣方需要支付保證金，選擇權買方不需要。所以價差單也分成賣方跟買方。我們舉例說明會比較清楚。 一樣用選擇權T字報價表來看，假設做9900跟9800這兩個履約價。一個部位是SELL PUT 9900，一個部位是BUY PUT 9800。9900的價格是112，9800價格是86。兩個價格組合後，SELL PUT是做賣方，BUY PUT是做買方。而另一組設定相反，BUY PUT 9900，SELL PUT 9800。兩組是完全相反的價差單，一個是選擇權賣方策略，一個是選擇權買方策略。 擇權賣方策略是收權利金進來，要支付保證金。所以SELL PUT 9900這組...
選擇權雙SELL保證金的公式，是用賣方SELL CALL的保證金或是SELL PUT 的保證金，先取這兩者中比較大的值。再加上保證金較低的賣方，它的權利金市值。再加上C值，可能幾千元而已。 做雙SELL部位的投資人，賣方保證金可以減免。而減免前提是，要把它變成選擇權組合單。 如果是單獨購買，例如單獨購買一個SELL CALL 10200，再買一個SELL PUT 9800 這兩個是獨立部位。假設前面先付了一筆42000元的保證金，後面又付了38000，兩個加起來等於保證金要付8萬。選擇權組合單就不同了，因為買的部位可能很多，所以要指定誰跟誰配對成一組。配對之後，原本8萬元的保證金就馬上可以減免了。減免的方式就是這兩個筆保證金取較大的，就是42000元。再加上SELL PUT 9800的權利金...
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小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)，與臺指選擇權相同。
在臺灣期交所官網可以看到『選擇權風險保證金ABC值』，這部分就跟選擇權賣方的保證金息息相關，下面會介紹如何利用選擇權ABC值計算賣方保證金。 【最新!!】期交所-選擇權風險保證金ABC值查詢
