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ETF有自己的交易规则很正常。. 要理解VIX，理解VIX是一个方差互换合同这一点非常重要。. 去芝加哥期交所网站查一下就知道它的公式算出来的是一个方差互换合同的公平执行方差。. 也就是说使得这个互换合同价值为0的执行方差，所以可以认为它算的是隐含的 ...
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是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，VIX飙涨，而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期，标普500 ETF SPY下跌。VXZ 做多VIX中期期货指数 UVXY 两倍做多VIX短期期货指数 TVIX 两倍做多VIX短期期货指数
英国 FTSE 100 VIX Index (VFTSE) 澳大利亚 S&P/ASX 200 VIX Index. 比利时 BEL 20 Volatility Index (BELVOLI Datastream) 巴西 Cboe Brazil ETF Volatility Index (VXEWZ) 加拿大 S&P/TSX 60 VIX Index (VIXC) 中国 Cboe China ETF Volatility Index (VXFXI), 中国波指 000188（iVIX）, 沪深300股指期权波动率指数 CVX, 恒指波幅 ...
1.换月损耗，跟踪的vix期货每月展期换仓都会带来交易损耗；. 2.震荡损耗，uvxy有1.5倍杠杆，曾经是2倍，如果股市上下震荡，杠杆就会放大损失；. 3.这个坑爹货是ETF，还有管理费。. 因此，uvxy几乎每年都要做反向分割，以保证股价不低于2美元而退市，但持有者 ...
你只能交易vix future，有机构帮你交易vix future 然后凑成etf，前段时间崩了好些 vix future的升贴水已经成为了一个独立市场，不能能说他期望是负的，因为他有自己的中性。不过vix结构上永远是长期均值回归的，所以总会有一个递减的期望，然而这些在短期的
自用VIX指标 - 个人研究需要写了个小玩意 基于CBOE（芝加哥期权交易所）算法白皮书提到的VIX指数编制原理 标的可选：50ETF和300ETF 由于上海的iVIX怕股市再出现雪崩，于2018年2月22号关停之后 衍生品交易爱好者手头少了能够直接得到的行情 程序概览 ...
1.1.VIX指数定义. 我们来看 Investopedia 给VIX指数下的定义：. The CBOE Volatility Index, or VIX, is a real-time market index representing the market’s expectations for volatility over the coming 30 days. Investors use the VIX to measure the level of risk, fear, or stress in the market when making investment decisions. CBOE波动 ...
2018年2月6日 · SVXY (ETF managed by proshare, replicating inverse return of the above index) 首先是2月2日，DJIA, S&P, NASDAQ指数狂跌，与此同时有趣的是，这并不是risk-off ，因为黄金也回撤收盘，十年期利率狂甩6个基本点。. 2月5日开盘，三大美股指数低开高走，上午短暂的触碰开盘线后下行调整 ...
2019年2月8日 · 举例，如果你的 看涨期权 的执行价格为15美元，到期日的VRO（VIX期权的履约结算价值）为16.42美元，则会支付给你1.42美元。. 不是，随时可以 平仓. 平仓并不等于行权，无论是欧式期权还是 美式期权 都可以在期权到期前的交易时间 平仓。. 欧式期只能等到期日 ...
