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2024年2月24日 · 利率期貨(Interest Rate Futures)是連結「利率掛勾資產」的期貨合約。可提供投資人對利率避險、套利及資產配置。 利率掛勾資產又分幾個類型，像債券(US Treasury)、利率交換(Swap)、短期利率(Stirs)等；其中連結短期利率與美國公債的利率期貨是最常被使用的
利率期貨及期權. 芝商所是全球領先的利率衍生產品交易市場，可交易短期，中期及長期的利率期貨和期權產品。. 包括以美國債券，30天聯邦基金及利率掉期為標的物的期貨及期權產品。.
- 前言-利率避險
- 利率期貨
- 美國公債期貨
- 歐洲美元期貨
自 1973 年布列敦森林體系瓦解後，全球固定匯率制度崩潰，各國改採行浮動匯率，市場對各國貨幣的供需情況，成為匯率變化主因。各國也因而開始透過調整利率的方式，來穩定匯率的波動。當利率調升，就能吸引資金流入，讓自己的貨幣升值；反之亦然。此外，政府也常藉由調整利率，來控制經濟情況。 利率變動除了影響匯率和經濟，同時也會大大影響各種證券和金融資產的價格，自然而然，對「利率」的避險需求也應運而生。
「利率期貨」是利率避險的主要工具之一。那麼，利率期貨是什麼呢？「利率期貨」是以「利率相關商品」，像是債券、商業本票等，為標的的期貨合約。買賣雙方在未來約定好的時間，以約定的價格和數量，交易債券等利率相關證券。 利率期貨不但是法人機構規避利率風險的工具，也是政府利率政策的風向球。金融機構因此非常仰賴利率期貨。它也就成為全球期貨合約中，交易量最大的期貨類型。 而常見的利率期貨標的商品，主要有 2 大類：美國公債期貨 與 歐洲美元期貨。我們接著就來依序介紹。
首先，美國公債的歷史悠久，從美國獨立戰爭時，就開始向歐洲借錢打仗，從此以後美國向國外發行公債就已成了習慣。隨後美國陸續經歷南北戰爭，第一及第二次世界大戰、冷戰，各個都需要大量經費，讓美國債務規模大幅膨脹。 也因為美國政府債券的發行金額龐大，必須要不斷借新還舊才能夠週轉，所以美國政府每週都會有新的債券發行，也讓美國公債期貨成為交易量和流動性最高的利率期貨類型之一。 美國公債依到期期限長短，分為 3 大類： 短期債券，又稱「國庫券」或 T-Bill，期限在 1 年以下；中期債券，T-Note，期限為 2 到 10 年；長期債券，T-Bond，期限在 10 年以上的債券。在正常情況下，到期期限越長，利率就會越高。 而最早出現的利率期貨，是 1975 年 10 月由芝商所的前身「芝加哥期貨交易所」推...
接著是歐洲美元，第一次聽到歐洲美元這個名詞，應該會滿頭問號，有歐洲，那難道還有非洲美元、亞洲美元嗎？答案是：沒有。 「歐洲美元」是泛指在美國境外流通，存放在美國以外的銀行、不受美國監管的美元，而不是僅在歐洲地區流通的美元。那麼，既然不限於在歐洲，又為什麼要叫做「歐洲美元」呢？ 故事起源於二次大戰後，美國透過馬歇爾計劃，援助千瘡百孔的歐洲進行重建，大量美元因而流向歐洲，存放在美國境外的銀行。隨後，在冷戰期間，蘇聯政府擔心美國會凍結它在美國境內銀行的美元存款，於是就跟英國的銀行達成協議，將在美國的美元存款轉存到英國。最後使得歐洲地區的銀行手中握有巨額的美元存款，「歐洲美元」的名稱應運而生。隨著時代推演，最後「歐洲美元」演變成泛指「所有存放在美國境外的美元存款」，而不只限於在歐洲的美元。 由於這些...
2024年2月17日 · 債券期貨 (Bond Futures)是一種 衍生性金融商品 ，屬於 利率期貨 的一種，指的是直接連結各類債券的期貨合約，既能讓投資人資產配置，也能避險或較易套利。. 債券期貨連結的包括短中長期的債券產品，例如 2-Year T-Note、 5-Year T-Note、10-Year T-Note；也有連結超長期 ...
利率期貨是一種金融衍生商品，可以用來對抗未來利率波動風險，本文將介紹利率期貨的定義、交易方式、風險控管以及如何進行投資。 財經百科
聯邦基金利率期貨 （Federal Funds Future）是市場用以觀察未來升息機率的實用工具，透過市場共識的方式來算出未來可能的升息機率，究竟聯邦基金利率期貨是什麼呢？
利率期貨. 以現金結算的利率期貨與計息工具掛鉤，反映市場情緒，期貨價格上漲顯示樂觀情緒增強。 研究以下期貨以掌握市場動態。 快速瀏覽T-Bond、Ultra T-Bond和其他利率期貨。 在最尖端的金融平台上查看最新價格更新。
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