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股票期貨交易策略 臺灣期貨交易所於99 年推出股票期貨，提供市場個股避險及交易管道，交易人亦可搭配股票現貨、股票選擇權、權證或其他相關衍生性商品形成不 同交易策略。在股票期貨參與者逐漸增多，熱門契約交易活絡，股票期貨已
本章大綱. 3.1期貨的避險策略. 3.2. 期貨的投機策略. 3.3期貨的價差交易. 3.4期貨的套利策略. 期貨的避險策略. 進行避險時,係針對欲規避的標的物,同時建立現貨與期貨的相反部位,希望期貨部位的獲利能彌補現貨部位的損失,且避險所使用的期貨,其到期期間最好與避險期間相同或較長。 多頭避險與空頭避險. 多頭避險係指避險者為了規避現貨價格上漲,而在期貨市場建立多頭部位(買進期貨)的避險方式。 空頭避險是避險者為了規避現貨價格下跌的風險,而在期貨市場建立空頭部位(賣出期貨)的避險策略。 期貨避險所需面對的風險--基差風險. 執行避險策略時,所欲規避現貨的價格與期貨價格之間的連動性大小,將會影響避險的效果。 連動性愈大,避險效果愈好。 基差=現貨價格-期貨價格.
期貨的避險策略. 由於期貨本身是以現貨為標的物,其價格漲跌與現貨具有某些程度的相關性,因此投資人可根據此種價格波動關係,從事避. 險規劃。 多頭避險係指避險者為了規避現貨價格上漲,造成未來購買現貨之成本增加的風險,而在期貨市場建立多頭部位(買進期貨. )的避險方式。 多頭避險範例. 例如本書第1章所提到的老王(沙拉油製造商的老闆),計劃在8 月進口5 萬英斗的黃豆,但他擔心從目前(6 月)到8 月這段期間,黃豆現貨價格出現上漲的情況,將會增加其購買黃豆的成本。 此時,老王可在期貨市場建立黃豆期貨的多頭部位(即買進黃豆期貨),以規避黃豆現貨價格上漲的風險。 空頭避險是指避險者為了規避現貨價格下跌的風險,而在期貨市場建立空頭部位(賣出期貨)的避險策略。 空頭避險範例.
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期货交易策略. Kroll on Futures Trading Strategy. Stanley Kroll. 翻译:罗耀宗 俞济群. 整理:chivyu@macd. @Stanley Kroll ,1988. 前言. 在《股市大亨》这本佳作中,作者描述了九位投资大师的生平事迹和专业技能。 其中几位明星―――华伦. 巴菲特、本杰明......都是我们耳熟能详的大师。 在这些堪称“谋杀者行列”的投资人中,你也可以找到史坦利.克罗的大名。 作者描述了史坦利.克罗在“不可能赌场”中赚钱的期货操作。 确实如此,克罗在赌桌上的确演出几场好戏,这绝非意外或纯属运气。 1970 年,史坦利有一场为时三年的演出,他将自己的18000美元扩增到1000000美元,而且为他的合伙人也赚到相同的报酬。
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期貨交易策略. 這裏提供我們更傾向于使用期貨進行交易,相對于期權. 對技術圖形進行簡短的說明,包括主要的技術特征及確. 交易方法市場真實例證真正令人興奮的是,我們將提供一至兩個市場當下發 .
