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2023年8月22日 · 雪球即将再次面临大规模敲入风险 - 中证500在5500点左右将面临大量雪球期权敲入,如果市场再跌很可能将面临去年4月市场闪崩的风险。
2023年12月28日 · 上证指数,深证指数,沪深300指数都出现了日线底背离。 从股息率看,上证50,沪深300,中证1000的股息率溢价已经是历史最高。 沪深300指数连续三年收阴线,年线连续4年阴险的概率极低。 货币政策已定调,明年是偏宽松的一年。 房地产政策已经转向,房地产有希望企稳。 GJ大力支持资本市场,出了非常多政策手段。 钟摆已经倾斜,本韭已把仓位买到了最高的130%,等待上涨。 发表时间 2023-12-28 10:13 来自浙江. 分享. 83 个回复. @空与无我. 支持楼主。 这可是无理由无征兆的大涨普涨啊。 在咱大A,越是无理由,越不容易证伪,持续性越久。 而且,集思录的情绪分析大法逻辑是这样的:大跌后,还有人看多,那就还得跌。 大涨后,还有人看空,那就还得涨。
2022年3月16日 · 上证指数. 理由1 ( 根据历史最大跌幅计算):根据上一轮牛熊转换,50指数从2018年1月调整到2019年1月见底,期间跌幅29.4%,用时约一年。 现在2021年02月到2022年3月, 以这个为依据 (三年抬升18.9%)计算,最低点是2675 。 而 今天的最低点是2688,已经很接近了. 计算如下图: 发表时间 2022-03-16 22:13 最后修改时间 2022-03-16 22:14. 分享. 106 个回复. 引用. 0. 毛之川. @日新月益. 是的,下影线反弹的结果没有跟预期的一样,反而继续下跌了. 2022-03-17 09:11 引用. 0. rain. 2022-03-17 08:56 引用. lao47. 赞同来自: Aolin120 、 RStone.
2023年3月14日 · 指数会因此跌4.5%。 同理许多只股票组成的指数成分股,增发会导致指数下跌,只是跌幅没那么明显而已。 结论需要修改,如果上证50或沪深300成分股增发数量占比小于5%时,就不会出现指数受影响的情形。
2023年12月20日 · 50作为核心资产,天天带头跌,而且跌的最狠,感觉完全止不住啊,某队拉了好几次了都拉不起来啊,谁知道上50最低能跌到多少? 还能再腰斩一下? 因为很多人都觉得茅子应该腰斩? 发表时间 2023-12-13 14:02 最后修改时间 2023-12-20 13:56 来自北京. 分享. 赞同来自: 大风 、 简单自由 、 pigpeppa 、 Baobison 、 wangwei186 更多 » 131 个回复. 0. heaven32006. @hao8000. http://www.sse.com.cn/market/stockdata/overview/day/ https://www.szse.cn/market/stock/indicator/index.html.
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2021年2月3日 · 1. 确认持有哪个合约长期收益更高,风险更小. 2. 确认持有IC策略是否会产生由于基差波动带来的与持有中证500相比的额外风险. 3. 确认交易成本、滑点对策略收益的影响. 4. 确认策略的长期收益. 5. 确认策略的最大回撤,以及由此得出的历史爆仓阈值. 测试参数: 1. 测试区间:2015年4月16日收盘价至2020年12月31日. 2. 换月时的换仓操作:合约换月时,近月和近季合约持有至最后一个周四收盘换下一个近月和近季合约;下月和下季合约则持有至结算周后一周的周一,周一收盘时切换成当前的下月和下季合约。 下面直接上回测结果: 首先第一部分是不考虑交易成本的情况下的回测。 可以看出近月合约的收益最高。 那么我们再看持有各个IC合约和持有中证500指数之间的对比,即两者之商。