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  1. 2024年3月10日 · IM长持吃贴水策略的回测和反思. 收藏 关注. 理论上IM有年化11%以上的折价长持滚动会增加安全垫。. 永不割肉则可以熬到经济复苏或牛市获得贴水和指数底部抬升的双重回报。. 实盘中,在2024年1月下旬杀跌过程里,被IM的贴水吸引换到了IM,最终 ...

  2. 2022年10月26日 · 2、关于止盈止损的设置原则 —— 总体上,止盈要小、止损要宽;彩票少买. 对于 均衡业绩 >= 0 资产,交易策略的参数设置,应遵循“止盈要小、止损要宽”—— 这一点似乎有点反常识;因为 最经典的说法是“Cut loss,Let profit run” ,也就是“及时砍仓,让利润 ...

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  4. 2024年4月22日 · 2024-04-22 16:54 来自北京 引用. 一份来自转债归零者的申明 - 回归运动申明:全体转债爱好者们,还记得多年前的转债田园时代吗?. 那是一个新的开始,市场扩容,小溪来水,社区繁荣,可转债迎来了大批爱好者。. 大家开始各显身手,不同维度都能贡献收益:配 ...

  5. 2023年4月13日 · 史上最强可转债轮动策略回测分析 - 这两天做了可转债轮动的一个策略回测,平均持有5只可转债,5个交易日轮动一次,主要使用溢价率和剩余规模两个因子,排除强赎、新债、剩余期限1年以内、收盘价大于200、评级为CCC级及以下的转债,得出来的回测结果是这样的: 溢价率主要是考虑...

  6. 2021年9月20日 · 关于反比率认购价差的一些思考 - 根据教科书上的定义,反比例认购价差属于看多后市,但又想在下跌情况下减少损失的组合,一般可以作为单腿认购的低风险替代。 教科书上推荐的构建方式为:卖出1张平值购 + 卖出2张虚1档购,一般属于支出型组合。

  7. 2024年1月24日 · QDII套利时代到来,溢价有扩大趋势. 套利方式4:境内买入低溢价,境外期货对冲风险(博取溢价扩大部分)。. 技巧1:申购限制金额,拖拉机解决。. 技巧2:现在买入低溢价的QDII,等待溢价扩大后卖出。. 可使用境外期货对冲风险。. 难点1:申购账户限制,解决 ...